analisis kinerja reksa dana saham pada pt. mandiri manajemen

ANALISIS KINERJA
REKSA DANA SAHAM PADA
PT. MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI
Nama
NPM
Jurusan
Pembimbing
: Putri Khoirunnisa
: 25210455
: Akuntansi
: Rini Tesniwati, SE., MMSI
LATAR BELAKANG MASALAH
- Investasi
- Kinerja Reksa Dana Saham
- Berdasarkan Metode Sharpe
RUMUSAN & TUJUAN
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Rumusan Masalah:
Bagaimana kinerja Reksa Dana Pada PT. Mandiri Manajemen Investasi
selama periode Maret 2010 sampai Februari 2013 ?
Berapa tingkat resiko pada PT. Mandiri Manajemen Investasi yang diperoleh
selama periode Maret 2010 sampai Februari 2013?
Bagaimana analisa perhitungan Reksa Dana pada PT. Mandiri Manajemen
Investasi menggunakan metode Sharpe ?
Tujuan Penelitian:
Untuk mengetahui kinerja Reksadana MITRA berdasarkan nilai aktiva bersih
ketika investor akan melakukan pembelian unit penyertaan.
Untuk mengetahui berapa besar tingkat resiko yang terdapat dalam reksa dana
mandiri investa atraktif menggunakan standar deviasi
Untuk mengetahui perhitungan reksa dana mandiri investa atraktif (MITRA)
dengan menggunakan metode Sharpe
Alat Analisis
NAB
Standar Deviasi
NABUPt = NABt / NUPt
Kinerja Reksadana
Saham
kinerja subperiode =
NAK -NAW
NAW
Kinerja periode
HPRn
Total Kinerja
= ∑ (Xi - µ)²
N-1
= ( HPR1x HPR2x……….x HPR n) -1
= Kinerja sub periode ke-n+ 1
= (HPR – 1) x 100%
Rata-rata Investasi
Bebas Resiko
RRF = ∑ SBI
n
Maka,  = √ 2
Metode Sharpe
SRD =kinerjaRD – kinerjaRF
Pembahasan
• Hasil Perhitungan :
Total Kinerja Reksa Dana (%)
58,36%
Standar Deviasi ( %)
5,19 %
Metode Sharpe
(%)
33,14%
Kesimpulan
1.
2.
Berdasarkan hasil Analisis produk Reksa Dana dengan menggunakan nilai
Aktiva bersih perunit pada PT. Mandiri Manajemen investasi. Reksa Dana
Saham Mandiri Investa Atraktif telah menghasilkan kinerja yang positif yang
menghasilkan kinerja total 58,36% & dan Rata-rata kinerja Reksa dana
Subperiode sebesar 0,0141 atau 1,41%. Maka dapat disimpulkan bahwa
kinerja Reksa Dana Saham selama periode Maret 2010 sampai Februari 2013
berjalan baik.
Tingkat resiko Reksa Dana pada PT Mandiri manajemen investasi yang
menggunakan Reksa dana Saham Mandiri Investa Atraktif selama Maret 2010
sampai Februari 2013 mempunyai standar deviasi sebesar 5,19 % dan ratarata resiko berkisar antara -3,78% sampai 6,60%. Jadi rata-rata resiko yang
ditanggung investor sekitar -3,78 % tetapi keuntungan yang bisa diperoleh
mencapai 6,60 % perbulannya. Dengan kata lain, keuntungan yang mungkin
diraih lebih besar dibanding dengan kerugian yang terjadi.
3. Kinerja Reksa Dana pada PT. Mandiri Manajemen Investasi diukur
menggunakan metode sharpe yang menggunakan rata-rata SBI sebagai
pembandingnya mempunyai nilai positif sebesar 0,3314 yang berarti rata-rata
kinerja reksa dana Mandiri Investa Atraktif lebih baik dari pada rata-rata
kinerja investasi bebas risiko sub-periode tertentu. Jika nilai dari metode
Sharpe dijadikan presentase maka rata-rata return perbulan dalam reksa dana
lebih besar 33,14% dibandingkan rata-rata return yang diperoleh dari
berinvestasi di SBI yaitu sebesar -0,31 %
Terimakasih