analisis pengaruh risiko pasar terhadap

ABSTRAK
ANALISIS PENGARUH RISIKO PASAR TERHADAP
RASIO KECUKUPAN MODAL BANK
PERIODE TAHUN 2005 – 2007
Studi Kasus pada PT Bank DKI, Jakarta Pusat
Helmy Kusuma Dewi
NIM : 042114114
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tahap-tahap pengelolaan risiko pasar
pada bank dan untuk mengetahui adanya pengaruh risiko pasar terhadap rasio
kecukupan modal bank. Latar belakang penelitian ini adalah kewajiban penilaian
risiko pasar dan pengaruhnya terhadap rasio kecukupan modal bank, modal
merupakan faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi
linier berganda.
Tahap-tahap pengelolaan risiko pasar terdiri dari identifikasi, pengukuran,
pemantauan, pengendalian, dan rencana darurat. Dari hasil uji F didapatkan P-value
sebesar 0.000 < 0.05 (tingkat signifikansi) sehingga H01 ditolak, yang artinya risiko
pasar berpengaruh negatif terhadap rasio kecukupan modal bank. Dari hasil uji t
variabel risiko tingkat suku bunga didapatkan P-value sebesar 0.000 < 0.05 (tingkat
signifikansi) sehingga H02 ditolak, yang artinya risiko tingkat suku bunga
berpengaruh negatif terhadap rasio kecukupan modal bank. Dari hasil uji t variabel
risiko nilai tukar didapatkan P-value sebesar 0.115 > 0.05 (tingkat signifikansi)
sehingga H03 tidak dapat ditolak, yang artinya risiko nilai tukar tidak berpengaruh
terhadap rasio kecukupan modal bank. Dengan demikian penelitian ini menemukan
adanya pengaruh negatif risiko pasar terhadap rasio kecukupan modal bank, dan
variabel yang berpengaruh negatif adalah risiko tingkat suku bunga, sedangkan
variabel risiko nilai tukar mata uang tidak berpengaruh terhadap rasio kecukupan
modal bank.
xvi
ABSTRACT
AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF MARKET RISK TOWARD
BANK’S CAPITAL ADEQUACY RATIO
FOR THE PERIOD 2005 - 2007
A Case Study at PT Bank DKI, Jakarta Pusat
By Helmy Kusuma Dewi
Student Number : 042114114
Sanata Dharma University
YOGYAKARTA
The research aimed to seek out the steps of market risk management in bank
and to seek out the effect of market risk toward bank capital adequacy ratio. The
background of the research is that obligation of market risk valuation and its effect
toward bank capital adequacy ratio, capital are the important factor of bank’s healthy
level valuation.
The research was a case study. Interview and documentation method were used
to collect the data. The data were analyzed by using multiple linear regression
technique.
The steps of market risk management consisted of identification, valuation,
supervision, control, and emergency plan. Based on F test, it was found P-value
0.000 < 0.05 (level of significance) so H01 was rejected, that meant there was
negative effect of market risk toward bank’s capital adequacy ratio. Based on t test of
interest rate risk variabel it was found P-value 0.000 < 0.05 (level of significance) so
H02 was rejected, that meant there was negative effect of interest rate risk toward
bank’s capital adequacy ratio. Based on t test of foreign exchange risk variabel it was
found P-value 0.115 < 0.05 (level of significance) so H03 was couldn’t be rejected,
that meant there was no effect of foreign exchange risk toward bank’s capital
adequacy ratio. Therefore, this research found the existence of negative effect of
market risk toward bank’s capital adequacy ratio, and variabel which gave negative
effect was interest rate risk, whereas foreign exchange did not give any effect toward
bank’s capital adequacy ratio.
xvii