APL 02
advertisement
FORM ASESMEN MANDIRI BID. MANAJEMEN RISIKO – TINGKAT I (Harus Diisi Oleh Asesi) Kode dokumen : FO – STF – 11 Versi : 04 Berlaku sejak : 05 Desember 2012 FR-APL.02 ASESMEN MANDIRI Nama Peserta : Tanggal/Waktu : Nama Asesor : 1. Tempat : 2. ______________________ Pada bagian ini, anda diminta untuk menilai diri sendiri terhadap unit (unit-unit) kompetensi yang akan diujikan. 1. Pelajari seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK), batasan variabel, panduan penilaian dan aspek kritis serta yakinkan bahwa anda sudah benar-benar memahami seluruh isinya. 2. Laksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang anda miliki secara obyektif terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ada, serta tentukan apakah sudah kompeten (K) atau belum kompeten (BK). 3. Siapkan bukti-bukti yang anda anggap relevan terhadap unit kompetensi, serta ‘matching’-kan setiap bukti yang ada terhadap setiap elemen/KUK, konteks variable, pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan serta aspek kritis 4. Asesor dan asesi menandatangani form asesmen mandiri. 5. Setelah memperoleh dokumen Asesmen Mandiri (APL 02), asesi melaksanakan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas dan mengisi daftar pertanyaan dalam Dokumen Asesmen Mandiri, selanjutnya menyerahkan formulir dan dikirim ke LSPP sbb: 5.1 Formulir APL 01 5.2 Formulir APL 02 hanya lembar ke 1 5.3 Dokumen mandatory & non mandatory 6. Dengan menandatangani formulir ini, saya (asesi) menyatakan bahwa : 6.1. Saya telah mempelajari dan memahami dengan baik atas dokumen Asesmen Mandiri (APL 02) terhadap 4 (empat) Unit Kompetensi (UK), 13 (tigabelas) Elemen Kompetensi (EK) dan 40 (empatpuluh) standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang akan diujikan. 6.2. Saya Kompeten terhadap seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dan siap untuk diuji. 6.3. Asesmen Mandiri ini saya buat dan diisi dengan benar yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendudukung yang sesuai dengan dokumen APL 01 serta saya bersedia membuktikannya dengan dokumen asli kepada Asesor. 6.4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian terhadap data dan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk diklarifikasi oleh LSP Perbankan guna mempertanggungjawabkan pernyataan ini. Jakarta , ..................................................................... Peserta (Asesi): Nama : …………………………………………………… Rekomendasi Asesor (diisi Asesor) : Asesi telah memenuhi persyaratan untuk uji kompetensi Asesi belum memenuhi persyaratan untuk uji kompetensi Asesor : Catatan (diisi Asesor) : Tanda tangan/ Tanggal Form APL (Aplikasi) 02 Nama No. Reg. Page 1 FORM ASESMEN MANDIRI BID. MANAJEMEN RISIKO – TINGKAT I (Harus Diisi Oleh Asesi) Kode dokumen : FO – STF – 11 Versi : 04 Berlaku sejak : 05 Desember 2012 DOKUMEN PENILAIAN MANDIRI Skema Sertifikasi Nama Peserta KODE UNIT JUDUL UNIT : : : Manajemen Risiko – Tingkat I : KEU.MR02.001.01 Mengindentifikasi Risiko Kredit Komponen Asesmen Mandiri : Kriteria Unjuk Kerja Elemen Kompetensi Penilaian Apakah anda dapat 01 Mengenal dan memahami risiko kredit 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Mencatat risiko kredit 2.1 Melakukan klasifikasi data lampau & isyu yang terjadi untuk menskenario masa kini dan masa yang akan datang menurut sumber sumber risiko ? 2.2 Mendokumentasikan kasus yang pernah terjadi pada satuan kerja yang mendatangkan kerugian, menurut katagori risiko serta bukti-bukti material pada arsip risiko kredit secara lengkap ? 03 Memahami sifat risiko & menentukan Faktor risiko kredit 3.1 Menentukan identifikasi faktor risiko dengan prosedur yang benar dengan menggunakan instrumen yang sesuai? 3.2 Memahami Sifat-sifat risiko kredit sesuai dg pedoman & kejadian risiko yang pernah terjadi ? : : BK Penilaian Bukti Pendukung K Mengenal dan memahami seluruh risiko kredit yang sudah ada (inherent risk) ? Mengenal dan memahami macam risiko kredit yang muncul dari bisnis bank dan permasalahannya ? Mengenal dengan baik risiko kredit yang bersumber dari perusahaan terkait & afiliasi lainnya ? Membuat instrumen untuk mengindentifikasi risiko kredit? Menggunakan instrumen untuk mengindentifikasi risiko kredit dengan benar ? 02 KODE UNIT JUDUL UNIT Bukti Pendukung (diisi asesi sesuai Apl 01 bagian 3) KEU.MR02.005.01 Mengindentifikasi Risiko Pasar Komponen Asesmen Mandiri : Kriteria Unjuk Kerja Elemen Kompetensi Apakah anda dapat K BK (diisi asesi sesuai Apl 01 bagian 3) 01 Mengenal dan 1.1 Menyusun tools / instruments yang relevan untuk memahami risiko pasar 02 mengidentifikasi risiko pasar ? 1.2 Mengenal & memahami dengan baik macam risiko pasar dari asset, transaksi derivatif, dan instrumen keuangan lain baik pada produk, aktifitas fungsional tertentu dan aktifitas Bank secara keseluruhan (inherent risk) ? 1.3 Menggunakan instrumen untuk mengindentifikasi risiko dengan benar ? 02 Memahami sifat sifat risiko pasar & menentukan faktor risiko 2.1 Mengidentifikasi faktor risiko sesuai prosedur dengan menggunakan instrumen yang sesuai ? 03 Mencatat risiko pasar 3.1 Mengklasifikasikan data lampau & isyu yang pernah terjadi terkumpul untuk menskenario masa kini dan masa yang akan datang menurut sumber risiko ? 2.2 Memahami sifat2 risiko pasar sesuai dengan pedoman dan kejadian risiko yang pernah terjadi ? Form APL (Aplikasi) 02 Page 2 FORM ASESMEN MANDIRI BID. MANAJEMEN RISIKO – TINGKAT I (Harus Diisi Oleh Asesi) Kode dokumen : FO – STF – 11 Versi : 04 Berlaku sejak : 05 Desember 2012 3.2 Mendokumentasikan kasus yang pernah terjadi pada satuan kerja yang mendatangkan kerugian, menurut katagori risiko serta bukti-bukti material pada arsip risiko pasar secara lengkap ? KODE UNIT JUDUL UNIT : : KEU.MR02.009.01 Mengindentifikasi Risiko Operasional Komponen Asesmen Mandiri : Kriteria Unjuk Kerja Elemen Kompetensi Penilaian Apakah anda dapat 01 Mengenal dan memahami risiko operasional 1.1 1.2 1.3 1.4 02 Mencatat risiko operasional 2.1 2.2 03 Memahami sifat - sifat risiko operasional dan Menentukan Faktor risiko KODE UNIT JUDUL UNIT 3.1 3.2 3.3 : : K BK Bukti Pendukung (diisi asesi sesuai Apl 01 bagian 3) Memahami & menganalisa penyebab timbulnya risiko operasional yang melekat pada seluruh aktifitas fungsional, produk, proses, dan sistem informasi baik yang disebabkan oleh faktor intern maupun ekstern ? Mengenal dan memahami dengan baik macam-macam risiko operasional yang mungkin muncul dari bisnis baru dan permasalahannya ? Menggunakan dengan benar instrumen untuk mengindentifikasi risiko operasional ? Memahami metode untuk mengidentifikasi risiko operasional, antara lain: Self risk assessment, berupa check list identifikasi kekuatan & kelemahan risiko operasional ; Risk mapping, berupa pemetaan menurut jenis risiko terhadap aktifitas fungsional, struktur organisasi, dan arus proses transaksi Key risk indicator, berupa statistik atau matriks yang menyediakan data posisi risiko operasional Scorecards, metode untuk mentranslasikan penilaian/kriteria kualitatif menjadi kuantitatif ? Mengklasifikasikan data lampau & isyu yang pernah terjadi terkumpul menurut sumber risiko untuk skenario masa kini & yang akan datang ? Mendokumentasikan kasus yang pernah terjadi pada satuan kerja yang mendatangkan kerugian serta buktibukti material pada arsip risiko operasional secara lengkap menurut katagori risiko ? Menentukan identifikasi faktor risiko dengan prosedur yang benar dengan menggunakan instrumen yang sesuai? Menentukan jenis kerugian (loss events) yang ditimbulkan oleh risiko operasional ? Memahami sifat-sifat risiko operasional sesuai dengan pedoman dan kejadian risiko yang pernah terjadi ? KEU.MR02.006.01 Mengukur Risiko Pasar Komponen Asesmen Mandiri : Kriteria Unjuk Kerja Elemen Kompetensi 01 Memahami dan mengenal metode dan alat pengukuran Penilaian Apakah anda dapat K BK Bukti Pendukung (diisi asesi sesuai Apl 01 bagian 3) 1.1 Memahami dengan benar jenis & macam metode pengukuran risiko pasar yang termuat pada peraturan Bank Indonesia ? 1.2 Memahami metode pengukuran, pemakaian dan penerapannya dalam kasus-kasus atau skenario risiko ? 1.3 Memahami jenis dan macam alat pengukuran dan penggunaannya dalam pengambilan keputusan Form APL (Aplikasi) 02 Page 3 FORM ASESMEN MANDIRI BID. MANAJEMEN RISIKO – TINGKAT I (Harus Diisi Oleh Asesi) 02 Menyusun pedoman untuk melakukan pengukuran risiko pasar 03 Menyusun model / instrumen pengukuran risiko pasar 04 Menggunakan instrumen dan parameter dalam pengukuran risiko pasar : FO – STF – 11 Versi : 04 Berlaku sejak : 05 Desember 2012 pengelolaan risiko pasar ? 2.1 Menilai perbedaan kategori tingkat risiko pasar dengan kombinasi aspek kuantitatif dan kualitatif data dan metode tertentu ? 2.2 Mendistribusikan informasi hasil pengukuran risiko pasar secara lengkap untuk tujuan pengendalian oleh satuan kerja yang terkait ? 2.3 Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan dapat mendukung pelaksanaan aktifitas investasi, transaksi derivatif, dan instrumen keuangan lain yang sehat ? 3.1 Mengelompokan asset, kewajiban, dan rekening administratif baik dalam trading book dan banking book dengan baik dan sesuai dengan ketentuan ? 3.2 Menggunakan pengukuran risiko pasar dengan Internal model antara lain Value at Risk (VAR) untuk mengukur tingkat kerugian maksimum yang dapat timbul dari suatu posisi atau portfolio sebagai akibat perubahan indikator suku bunga di pasar ? 3.3 Mempergunakan cakupan parameter dalam proses pengukuran dengan azas kecukupan, lengkap dan benar, sesuai dengan ketentuan BI apabila menggunakan standardized approach ? 3.4 Menggunakan sumber data dan kriteria yang dihasilkan sendiri untuk melakukan pengujian model internal yang digunakan ? 3.5 Menilai eksposur risiko pasar yang melekat pada beberapa aktivitas fungsional, dengan beberapa parameter a.l : Potential loss karena fluktuasi nilai tukar, suku bunga & volatilitas suku bunga per jangka waktu 4.1 Melakukan pengukuran risiko pasar secara teliti melalui prosedur pengamanan yang layak dan efektif bagi transaksi atau aktivitas yang kompleks dan mempunyai exposur yang besar ? 4.2 Menyusun sistem dan metodologi untuk mengukur risiko pasar disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal ? 4.3 Melakukan stress testing dalam rangka pengukuran risiko pasar ? 4.4 Melakukan koreksi atau perbaikan kriteria dan proses pricing yang bertujuan untuk menilai risiko secara tepat dengan menyesuaikan selisih suku bunga yang diterapkan terhadap suku bunga referensi ? Komponen Asesmen Mandiri Batasan Variabel Kode dokumen Penilaian Apakah anda dapat K BK Bukti Pendukung (diisi asesi sesuai Apl 01 bagian 3) Melaksanakan manajemen risiko bank mengacu pada : 1. Undang-Undang dan peraturan yang terkait antara lain Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang berlaku ? 2. Kebijakan dan Pedoman yang berlaku ? 3. Praktik Manajemen Risiko Bank yang baik ? Form APL (Aplikasi) 02 Page 4 FORM ASESMEN MANDIRI BID. MANAJEMEN RISIKO – TINGKAT I (Harus Diisi Oleh Asesi) Pengetahuan Dan Keterampilan : FO – STF – 11 Versi : 04 Berlaku sejak : 05 Desember 2012 1. Memiliki pengetahuan antara lain tentang : - 2. Arsitektur Perbankan Indonesia, Manajemen Risiko Menurut Bank Indonesia, Komite Basel ? Manajemen Risiko : peran, prinsip, alokasi modal ? Risiko Kredit : pemahaman, kebijakan dan lain-lain ? Risiko Pasar dan Likuiditas: pemahaman, kebijakan ? Risiko Operasional : pemahaman, kerangka risiko ? Enterprise Risk Management ? Memiliki keterampilan tentang : - - Aspek Kritis Kode dokumen Identifikasi dan analisa risiko menggunakan proses manajemen risiko ? Ketrampilan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan ? Kemampuan membaca dan menginterpretasi dokumen mengenai kebijakan, survei, laporan, klaim dan dokumen terkait lainnya ? Di ases selama kurun waktu tertentu untuk memastikan performen yang konsisten sesuai dengan batasan variabel dan konteks di tempat kerja ? Catatan : *) apabila tersedia dalam standar kompetensi Form APL (Aplikasi) 02 Page 5
