APL 02

FORM ASESMEN MANDIRI
BID. MANAJEMEN RISIKO – TINGKAT I
(Harus Diisi Oleh Asesi)
Kode dokumen
:
FO – STF – 11
Versi
:
04
Berlaku sejak
:
05 Desember 2012
FR-APL.02 ASESMEN MANDIRI
Nama Peserta
:
Tanggal/Waktu
:
Nama Asesor
: 1.
Tempat
:
2. ______________________
Pada bagian ini, anda diminta untuk menilai diri sendiri terhadap unit (unit-unit) kompetensi yang akan
diujikan.
1. Pelajari seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK), batasan variabel, panduan penilaian dan aspek
kritis serta yakinkan bahwa anda sudah benar-benar memahami seluruh isinya.
2. Laksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang anda miliki secara
obyektif terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ada, serta tentukan apakah sudah kompeten (K)
atau belum kompeten (BK).
3. Siapkan bukti-bukti yang anda anggap relevan terhadap unit kompetensi, serta ‘matching’-kan setiap
bukti yang ada terhadap setiap elemen/KUK, konteks variable, pengetahuan dan keterampilan yang
dipersyaratkan serta aspek kritis
4. Asesor dan asesi menandatangani form asesmen mandiri.
5. Setelah memperoleh dokumen Asesmen Mandiri (APL 02), asesi melaksanakan penilaian mandiri
sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas dan mengisi daftar pertanyaan dalam Dokumen
Asesmen Mandiri, selanjutnya menyerahkan formulir dan dikirim ke LSPP sbb:
5.1
Formulir APL 01
5.2
Formulir APL 02 hanya lembar ke 1
5.3
Dokumen mandatory & non mandatory
6. Dengan menandatangani formulir ini, saya (asesi) menyatakan bahwa :
6.1.
Saya telah mempelajari dan memahami dengan baik atas dokumen Asesmen Mandiri (APL 02)
terhadap 4 (empat) Unit Kompetensi (UK), 13 (tigabelas) Elemen Kompetensi (EK) dan 40
(empatpuluh) standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang akan diujikan.
6.2.
Saya Kompeten terhadap seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dan siap untuk diuji.
6.3.
Asesmen Mandiri ini saya buat dan diisi dengan benar yang dilengkapi dengan bukti-bukti
pendudukung yang sesuai dengan dokumen APL 01 serta saya bersedia membuktikannya
dengan dokumen asli kepada Asesor.
6.4.
Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat
ketidaksesuaian terhadap data dan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk diklarifikasi oleh
LSP Perbankan guna mempertanggungjawabkan pernyataan ini.
Jakarta , .....................................................................
Peserta (Asesi):
Nama
: ……………………………………………………
Rekomendasi Asesor (diisi Asesor) :
 Asesi telah memenuhi persyaratan untuk uji
kompetensi
 Asesi belum memenuhi persyaratan untuk uji
kompetensi
Asesor :
Catatan (diisi Asesor) :
Tanda tangan/
Tanggal
Form APL (Aplikasi) 02
Nama
No. Reg.
Page 1
FORM ASESMEN MANDIRI
BID. MANAJEMEN RISIKO – TINGKAT I
(Harus Diisi Oleh Asesi)
Kode dokumen
:
FO – STF – 11
Versi
:
04
Berlaku sejak
:
05 Desember 2012
DOKUMEN PENILAIAN MANDIRI
Skema Sertifikasi
Nama Peserta
KODE UNIT
JUDUL UNIT
:
:
: Manajemen Risiko – Tingkat I
:
KEU.MR02.001.01
Mengindentifikasi Risiko Kredit
Komponen Asesmen Mandiri : Kriteria Unjuk Kerja
Elemen
Kompetensi
Penilaian
Apakah anda dapat
01 Mengenal dan
memahami risiko
kredit
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Mencatat
risiko kredit
2.1 Melakukan klasifikasi data lampau & isyu yang terjadi
untuk menskenario masa kini dan masa yang akan
datang menurut sumber sumber risiko ?
2.2 Mendokumentasikan kasus yang pernah terjadi pada
satuan kerja yang mendatangkan kerugian, menurut
katagori risiko serta bukti-bukti material pada arsip risiko
kredit secara lengkap ?
03
Memahami
sifat risiko
&
menentukan
Faktor risiko
kredit
3.1 Menentukan identifikasi faktor risiko dengan prosedur
yang benar dengan menggunakan instrumen yang
sesuai?
3.2 Memahami Sifat-sifat risiko kredit sesuai dg pedoman &
kejadian risiko yang pernah terjadi ?
:
:
BK
Penilaian
Bukti Pendukung
K
Mengenal dan memahami seluruh risiko kredit yang
sudah ada (inherent risk) ?
Mengenal dan memahami macam risiko kredit yang
muncul dari bisnis bank dan permasalahannya ?
Mengenal dengan baik risiko kredit yang bersumber dari
perusahaan terkait & afiliasi lainnya ?
Membuat instrumen untuk mengindentifikasi risiko
kredit?
Menggunakan instrumen untuk mengindentifikasi risiko
kredit dengan benar ?
02
KODE UNIT
JUDUL UNIT
Bukti Pendukung
(diisi asesi sesuai
Apl 01 bagian 3)
KEU.MR02.005.01
Mengindentifikasi Risiko Pasar
Komponen Asesmen Mandiri : Kriteria Unjuk Kerja
Elemen
Kompetensi
Apakah anda dapat
K
BK
(diisi asesi sesuai
Apl 01 bagian 3)
01 Mengenal dan 1.1 Menyusun tools / instruments yang relevan untuk
memahami
risiko pasar
02
mengidentifikasi risiko pasar ?
1.2 Mengenal & memahami dengan baik macam risiko pasar
dari asset, transaksi derivatif, dan instrumen keuangan
lain baik pada produk, aktifitas fungsional tertentu dan
aktifitas Bank secara keseluruhan (inherent risk) ?
1.3 Menggunakan instrumen untuk mengindentifikasi risiko
dengan benar ?
02 Memahami
sifat sifat
risiko pasar
&
menentukan
faktor risiko
2.1 Mengidentifikasi faktor risiko sesuai prosedur dengan
menggunakan instrumen yang sesuai ?
03 Mencatat
risiko pasar
3.1 Mengklasifikasikan data lampau & isyu yang pernah
terjadi terkumpul untuk menskenario masa kini dan masa
yang akan datang menurut sumber risiko ?
2.2 Memahami sifat2 risiko pasar sesuai dengan pedoman
dan kejadian risiko yang pernah terjadi ?
Form APL (Aplikasi) 02
Page 2
FORM ASESMEN MANDIRI
BID. MANAJEMEN RISIKO – TINGKAT I
(Harus Diisi Oleh Asesi)
Kode dokumen
:
FO – STF – 11
Versi
:
04
Berlaku sejak
:
05 Desember 2012
3.2 Mendokumentasikan kasus yang pernah terjadi pada
satuan kerja yang mendatangkan kerugian, menurut
katagori risiko serta bukti-bukti material pada arsip risiko
pasar secara lengkap ?
KODE UNIT
JUDUL UNIT
:
:
KEU.MR02.009.01
Mengindentifikasi Risiko Operasional
Komponen Asesmen Mandiri : Kriteria Unjuk Kerja
Elemen
Kompetensi
Penilaian
Apakah anda dapat
01 Mengenal
dan
memahami
risiko
operasional
1.1
1.2
1.3
1.4
02 Mencatat
risiko
operasional
2.1
2.2
03 Memahami
sifat - sifat
risiko
operasional
dan
Menentukan
Faktor risiko
KODE UNIT
JUDUL UNIT
3.1
3.2
3.3
:
:
K
BK
Bukti Pendukung
(diisi asesi sesuai
Apl 01 bagian 3)
Memahami & menganalisa penyebab timbulnya risiko
operasional yang melekat pada seluruh aktifitas
fungsional, produk, proses, dan sistem informasi baik
yang disebabkan oleh faktor intern maupun ekstern ?
Mengenal dan memahami dengan baik macam-macam
risiko operasional yang mungkin muncul dari bisnis baru
dan permasalahannya ?
Menggunakan
dengan
benar
instrumen
untuk
mengindentifikasi risiko operasional ?
Memahami metode untuk mengidentifikasi risiko
operasional, antara lain:
Self risk assessment, berupa check list identifikasi
kekuatan & kelemahan risiko operasional ;
Risk mapping, berupa pemetaan menurut jenis
risiko terhadap aktifitas fungsional, struktur
organisasi, dan arus proses transaksi
Key risk indicator, berupa statistik atau matriks
yang menyediakan data posisi risiko operasional
Scorecards,
metode
untuk
mentranslasikan
penilaian/kriteria kualitatif menjadi kuantitatif ?
Mengklasifikasikan data lampau & isyu yang pernah
terjadi terkumpul menurut sumber risiko untuk skenario
masa kini & yang akan datang ?
Mendokumentasikan kasus yang pernah terjadi pada
satuan kerja yang mendatangkan kerugian serta buktibukti material pada arsip risiko operasional secara
lengkap menurut katagori risiko ?
Menentukan identifikasi faktor risiko dengan prosedur
yang benar dengan menggunakan instrumen yang
sesuai?
Menentukan jenis kerugian (loss events) yang
ditimbulkan oleh risiko operasional ?
Memahami sifat-sifat risiko operasional sesuai dengan
pedoman dan kejadian risiko yang pernah terjadi ?
KEU.MR02.006.01
Mengukur Risiko Pasar
Komponen Asesmen Mandiri : Kriteria Unjuk Kerja
Elemen
Kompetensi
01 Memahami
dan
mengenal
metode dan
alat
pengukuran
Penilaian
Apakah anda dapat
K
BK
Bukti Pendukung
(diisi asesi sesuai
Apl 01 bagian 3)
1.1 Memahami dengan benar jenis & macam metode
pengukuran risiko pasar yang termuat pada peraturan
Bank Indonesia ?
1.2 Memahami metode pengukuran, pemakaian dan
penerapannya dalam kasus-kasus atau skenario risiko ?
1.3 Memahami jenis dan macam alat pengukuran dan
penggunaannya
dalam
pengambilan
keputusan
Form APL (Aplikasi) 02
Page 3
FORM ASESMEN MANDIRI
BID. MANAJEMEN RISIKO – TINGKAT I
(Harus Diisi Oleh Asesi)
02 Menyusun
pedoman
untuk
melakukan
pengukuran
risiko pasar
03 Menyusun
model /
instrumen
pengukuran
risiko pasar
04 Menggunakan
instrumen
dan
parameter
dalam
pengukuran
risiko pasar
:
FO – STF – 11
Versi
:
04
Berlaku sejak
:
05 Desember 2012
pengelolaan risiko pasar ?
2.1 Menilai perbedaan kategori tingkat risiko pasar dengan
kombinasi aspek kuantitatif dan kualitatif data dan
metode tertentu ?
2.2 Mendistribusikan informasi hasil pengukuran risiko pasar
secara lengkap untuk tujuan pengendalian oleh satuan
kerja yang terkait ?
2.3 Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang
dikembangkan dapat mendukung pelaksanaan aktifitas
investasi, transaksi derivatif, dan instrumen keuangan
lain yang sehat ?
3.1 Mengelompokan asset, kewajiban, dan rekening
administratif baik dalam trading book dan banking book
dengan baik dan sesuai dengan ketentuan ?
3.2 Menggunakan pengukuran risiko pasar dengan Internal
model antara lain Value at Risk (VAR) untuk mengukur
tingkat kerugian maksimum yang dapat timbul dari
suatu posisi atau portfolio sebagai akibat perubahan
indikator suku bunga di pasar ?
3.3 Mempergunakan cakupan parameter
dalam proses
pengukuran dengan azas kecukupan, lengkap dan
benar,
sesuai
dengan
ketentuan
BI
apabila
menggunakan standardized approach ?
3.4 Menggunakan sumber data dan kriteria yang dihasilkan
sendiri untuk melakukan pengujian model internal yang
digunakan ?
3.5 Menilai eksposur risiko pasar yang melekat pada
beberapa aktivitas fungsional, dengan beberapa
parameter a.l : Potential loss karena fluktuasi nilai tukar,
suku bunga & volatilitas suku bunga per jangka waktu
4.1 Melakukan pengukuran risiko pasar secara teliti melalui
prosedur pengamanan yang layak dan efektif bagi
transaksi atau aktivitas yang kompleks dan mempunyai
exposur yang besar ?
4.2 Menyusun sistem dan metodologi untuk mengukur risiko
pasar disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada
kondisi internal dan eksternal ?
4.3 Melakukan stress testing dalam rangka pengukuran
risiko pasar ?
4.4 Melakukan koreksi atau perbaikan kriteria dan proses
pricing yang bertujuan untuk menilai risiko secara tepat
dengan menyesuaikan selisih suku bunga yang
diterapkan terhadap suku bunga referensi ?
Komponen
Asesmen
Mandiri
Batasan
Variabel
Kode dokumen
Penilaian
Apakah anda dapat
K
BK
Bukti Pendukung
(diisi asesi sesuai
Apl 01 bagian 3)
Melaksanakan manajemen risiko bank mengacu pada :
1. Undang-Undang dan peraturan yang terkait antara lain
Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia
(PBI) yang berlaku ?
2. Kebijakan dan Pedoman yang berlaku ?
3. Praktik Manajemen Risiko Bank yang baik ?
Form APL (Aplikasi) 02
Page 4
FORM ASESMEN MANDIRI
BID. MANAJEMEN RISIKO – TINGKAT I
(Harus Diisi Oleh Asesi)
Pengetahuan
Dan
Keterampilan
:
FO – STF – 11
Versi
:
04
Berlaku sejak
:
05 Desember 2012
1. Memiliki pengetahuan antara lain tentang :
-
2.
Arsitektur Perbankan Indonesia, Manajemen Risiko Menurut
Bank Indonesia, Komite Basel ?
Manajemen Risiko : peran, prinsip, alokasi modal ?
Risiko Kredit : pemahaman, kebijakan dan lain-lain ?
Risiko Pasar dan Likuiditas: pemahaman, kebijakan ?
Risiko Operasional : pemahaman, kerangka risiko ?
Enterprise Risk Management ?
Memiliki keterampilan tentang :
-
-
Aspek Kritis
Kode dokumen
Identifikasi dan analisa risiko menggunakan proses
manajemen risiko ?
Ketrampilan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan ?
Kemampuan membaca dan menginterpretasi dokumen
mengenai kebijakan, survei, laporan, klaim dan dokumen
terkait lainnya ?
Di ases selama kurun waktu tertentu untuk memastikan
performen yang konsisten sesuai dengan batasan variabel
dan konteks di tempat kerja ?
Catatan : *) apabila tersedia dalam standar kompetensi
Form APL (Aplikasi) 02
Page 5