F0392 Simulasi Perdagangan di Bursa Efek Teori Peluang Catatan

1
F0392 Simulasi Perdagangan di Bursa Efek
Pert
7
Materi
Latihan
Tugas 07
Teori Peluang
•
Menentukan peluang tingkat laba berdasarkan data historis dan kurva distribusi
normal
• Menentukan tingkat laba dengan peluang tertentu
(berdasarkan hasil download dari Tugas 06)
Menentukan peluang minimum berdasarkan tingkat keyakinan mahasiswa untuk
memilih 3 dari 5 saham. Berikan alasannya berdasarkan What if analysis.
Catatan : Gunakan file F0232_Data07.xls untuk mengerjakan latihan ini.
1. Tambahkan kolom Return di samping kanan Close, kemudian tentukan tingkat hasil
setiap hari saham tersebut dengan menggunakan metode Logaritma Normal (LN)
pada kolom Return.
2. Tentukan rata-rata tingkat hasil per hari saham tersebut dengan AVERAGE
3. Tentukan deviasi standar saham tersebut dengan STDEV
Z point =
R i − Ri
σi
R i = Tingkat hasil target (Target)
R i = Tingkat hasil rata-rata (Mean)
σ i = Standar deviasi saham tersebut (Stdev)
Peluang Z point atau P(Z) =NORMDIST(Nilai Zpoint)
Bila P(Z) > 0,5 maka dikurangi 0,5, bila P(Z) < 0,5 maka mengurangi 0,5
Contoh :
Bila P(Z) hasil perhitungan Ms Excel adalah 0,8 menjadi
0,8 – 0,5 = 0,3 atau 30%
Bila P(Z) hasil perhitungan Ms Excel adalah 0,1 menjadi
0,5 – 0,1 = 0,4 atau 40%
4. Tentukan peluang masing-masing kondisi di bawah ini :
a. Target tingkat hasil saham tersebut adalah 1%
b. Target tingkat hasil saham tersebut adalah 2%
c. Target tingkat hasil saham tersebut adalah –0,5%
d. Apakah makna angka dari jawaban 4a, 4b dan 4c tersebut? Jelaskan.
5. Tentukan berapakah tingkat hasil target bila peluang yang diinginkan atau P(Z)
adalah :
a. 10%
b. 50%
c. 80%
d. 90%
e. 95%