daftar isi - Digital Repository - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIMPANAN
MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA
(PERIODE 2009-2013)
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING SAVINGS MUDHARABAH IN BANK
MUAMALAT INDONESIA
(PERIOD 2009-2013)
SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Program Studi Ilmu Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Oleh :
SUKMA FILIANDRI
20090430038
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2014
i
SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIMPANAN
MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA
(PERIODE 2009-2013)
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING SAVINGS MUDHARABAH IN BANK
MUAMALAT INDONESIA
(PERIOD 2009-2013)
Diajukan Oleh :
SUKMA FILIANDRI
20090430038
Telah Disetujui Dosen Pembimbing
Pembimbing
Dr. Imamudin Yuliadi S.E., M.Si
NIK : 19640723199303143022
Tanggal 1 September 2014
ii
SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIMPANAN
MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA
(PERIODE 2009-2013)
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING SAVINGS MUDHARABAH IN BANK
MUAMALAT INDONESIA
(PERIOD 2009-2013)
Diajukan Oleh :
SUKMA FILIANDRI
20090430038
Skripsi Ini Telah Dipertahankan dan Disahkan di Depan Dewan Penguji Program
Studi Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Tanggal 1 November 2014
Yang Terdiri Dari :
Dr. Imamudin Yuliadi S.E., M.Si
Ketua Tim Penguji
Dra. Lilis Setiartiti S.E., M.Si
Anggota Tim Penguji
Agus Tri Basuki S.E., M.Si
Anggota Tim Penguji
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Dr. Nano Prawoto S.E., M.Si
NIK : 143016
iii
PERNYATAAN
Dengan ini saya,
Nama
: Sukma Filiandri
Nomor Mahasiswa
: 20090430038
Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
YANG
MEMPENGARUHI
SIMPANAN
MUDHARABAH
DI
BANK
MUAMALAT INDONESIA (PERIODE 2009-2013) ” tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dalam skripsi ini
diketahui terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang
lain maka saya bersedia karya tersebut dibatalkan.
Tanggal 1 November 2014
Sukma Filiandri
20090430028
iv
MOTTO
ِ ‫يم‬
ِِ ‫لر ِح‬
ِِ ‫لر ۡح َٰم‬
َِ ‫ِب ۡس ِِمِٱ‬
َ ‫نِٱ‬
َ ‫ّللِِٱ‬
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”
ِ‫ ِولق ِۡد ِفتنَا‬٢ِ ‫ِأحسِب ِٱلنَاسِ ِأنِي ۡترك ٓواْ ِأنِيقول ٓواْ ِءامنَاِوه ۡم َِل ِي ۡفتنون‬
ِ ِ٣ِِ‫ّللِٱلَذِينِِصدقواِْوليعۡ لم َنِٱ ۡل َٰك ِذبِين‬
َِ ‫ٱلَذِينِِ ِمنِق ۡب ِل ِه ۡۖۡمِفليعۡ لم َنِٱ‬
Artinya : “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan:
"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi. “Dan sesungguhnya kami
telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah
mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orangorang yang dusta.” (QS. Al-Ankabut 2-3)
٢٨٦ِ‫ت‬
ِۡ ‫ساِإِ ََلِو ۡسعه ۚاِلهاِماِكسب ۡتِوعل ۡيهاِماِٱ ۡكتسب‬
َِ ‫َلِِيك ِلفِٱ‬
ً ‫ّللِن ۡف‬
Artinya
:
“Allah
tidak
membebani
seseorang
melainkan
sesuai
dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia
mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (QS. Al-Baqarah 286)
PERSEMBAHAN
v
Ku persembahkan skripsi ini kepada :
Ayah dan Amakku Tercinta.
Adik-adikku tersayang.
Dan
Calon ibu dari anak-anakku :
“Sulaimatul Khusna”
INTISARI
vi
Bank di zaman modern ini merupakan salah satu bagian yang sulit dilepaskan
dari kehidupan masyarakat. Keberadaan bank menjadi sarana penyimpanan dana
sekaligus dapat menjadi partner bisnis yang dapat dipercaya. Ditengah aktifitas
pengelolahan keuangan yang dilakukan perbankan secara konvensional, terdapat satu
kelemahan yaitu menggunakan sistem bunga dalam pengelolahan dana nasabah.
Menyikapi permasalahan bunga/riba yang dilakukan sistem perbankan konvensional
terutama di Indonesia, muncul gagasan untuk mendirikan lembaga keuangan yang
menjalankan proses kegiatannya berdasarkan prinsip syari’ah. Tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suku bunga, PDB, inflasi, dan nilai
tukar terhadap simpana mudharabah di Bank Muamalat Indonesia.
Penelitia ini menggunakan data sekunder yang secara keseluruhan diambil dari
sumber resmi dalam bentuk bulanan pada periode Januari 2009 sampai Desember
2013. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
regresi berganda.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh
variabel suku bunga, PDB, inflasi, dan nilai tukar terhadap simpanan mudharabah.
Sedangkan secara parsial pengaruh yang negatif signifikan antara variabel suku
bunga terhadap simpanan mudharabah, terdapat pengaruh positif dan signifikan
antara variabel PDB terhadap simpanan mudharabah, terdapat pengaruh yang negatif
dan tidak signifikan antara variabel inflasi terhadap variabel simpanan mudharabah,
dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel nilai tukar rupiah
terhadap variabel simpanan mudharabah.
Kata Kunci : Simpanan Mudharabah, Suku Bunga, PDB, Inflasi, Nilai tukar,
Bank Muamalat Indonesia.
ABSTRACT
vii
Banks in this modern age is one part that is difficult to remove from public life.
The existence of the bank into a storage facility at the same funds can be a
trustworthy business partner. Amid the financial activities conducted pengelolahan
conventional banking, there is one drawback that is using the system pengelolahan
interest in customer funds. Addressing the problems of interest / usury performed the
conventional banking system, especially in Indonesia, the idea emerged to establish a
financial institution who perform activities based on the principles of Shari'ah. The
purpose of this study was to determine the effect of interest rates, GDP, inflation, and
exchange rate on Simpana mudaraba in Bank Muamalat Indonesia.
This empirically using secondary data as a whole is taken from official sources
in the form of monthly in the period January 2009 to December 2013. The data
analysis technique used in this study is the technique of multiple regression analysis.
The study concluded that there are significant simultaneous variable interest
rates, GDP, inflation, and exchange rate on savings mudharabah. While partially
significant negative effect between the variable interest rate on savings mudharabah,
there is positive and significant relationship between the variables GDP of savings
mudharabah, there is a negative influence and not significant between the inflation
variable to variable savings mudharabah, and there is positive and significant
relationship between the variables the exchange rate to variable savings
mudharabah.
Keywords : Savings Mudharabah, Interest Rates, GDP, Inflation, Exchange Rate,
Bank Muamalat Indonesia.
KATA PENGANTAR
viii
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat,
rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan
skripsi
yang
berjudul
“ANALISIS
FAKTOR-FAKTOR
YANG
MEMPENGARUHI SIMPANAN MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT
INDONESIA (PERIODE 2009-2013)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi S1 Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami
kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah
dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.
Untuk itu pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin
mengucapkan rasa terimah kasih yang sebesar-sebarnya kepada :
1.
Bapak Dr. Nano Prawoto S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2.
Bapak Dr. Imamudin Yuliadi S.E., M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu
Ekonomi
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta
dan
selaku
Dosen
Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, membimbing
dan memberi saran penulis hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
3.
Para Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada
penulis.
ix
4.
Orang tuaku tercinta ayah H. Sumasri dan amak Hj. Nurlaini yang senantiasa
memberikan dukungan, dorongan do’a, perhatian dan kasih sayang kepada
penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
5.
Adik-adikku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan do’anya.
6.
Teman-teman Program Studi Ilmu Ekonomi Angkatan 2009, yang telah
memberikan dukungan dan do’anya.
7.
Teman-teman Kos 3 Island yang telah memberikan dukungan dan do’anya.
8.
Almamaterku Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua
pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri.
Yogyakarta, 1 November 2014
Sukma Filiandri
DAFTAR ISI
HALAM JUDUL .......................................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ............................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN .................................................................................... iv
x
HALAMAN MOTTO .................................................................................................. v
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................. vi
INTISARI................................................................................................................... vii
ABSTRACT .............................................................................................................. viii
KATA PENGANTAR ................................................................................................ ix
DAFTAR ISI ............................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xiv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN ...................................................... 1
B. BATASAN MASALAH PENELITIAN ................................................... 5
C. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN .................................................. 6
D. TUJUAN PENELITIAN ........................................................................... 6
E. MANFAAT PENELITIAN ....................................................................... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................................. 8
A. LANDASAN TEORI ................................................................................ 8
B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU ................................................... 45
C. HIPOTESIS ............................................................................................. 48
D. MODEL PENELITIAN .......................................................................... 52
BAB III METODE PENELITIAN............................................................................. 53
A. OBJEK/SUBJEK PENELITIAN ............................................................ 53
B. JENIS DATA .......................................................................................... 53
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA ....................................................... 53
D. DEFINISI OPERASIONAL DAN VARIABEL PENELITIAN ............ 54
E. UJI KUALITAS DATA .......................................................................... 56
F. UJI HIPOTESIS DAN ANALISIS DATA ............................................. 60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................... 64
A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN ...................................... 64
xi
B. UJI KUALITAS DATA .......................................................................... 72
C. ANALISIS HASIL PENELITIAN.......................................................... 75
D. PEMBAHASAN ..................................................................................... 81
BAB V PENUTUP ..................................................................................................... 87
A. KESIMPULAN ....................................................................................... 87
B. SARAN ................................................................................................... 89
C. KETERBATASAN PENELITIAN ......................................................... 89
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Data Simpanan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia Periode 2013 ......... 3
Tabel 2 Data Suku Bunga, PDB, Inflasi dan Nilai Tukar Periode 2013 ...................... 5
Tabel 3 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syari'ah ....................................... 11
Tabel 4 Profil Data Penelitian .................................................................................... 66
Tabel 5 Hasil Uji Normalitas ..................................................................................... 72
xii
Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas ........................................................................... 72
Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas ........................................................................ 73
Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi .................................................................................. 74
Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda ....................................................... 75
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Perkembangan Simpanan Mudharabah Periode 2009-2013 ....................... 4
Gambar 2 Kurva Hubungan Pendapatan Dengan Simpanan ..................................... 28
Gambar 3 Kurva Demand Pull Inflation .................................................................... 34
Gambar 4 Kurva Cost Push Inflation ......................................................................... 35
Gambar 5 Kurva Demand Supply-Side Inflation ....................................................... 37
xiii
Gambar 6 Hubungan Inflasi dengan Simpanan ......................................................... 38
Gambar 7 Nilai Tukar Tetap Sama Dengan Tingkat Keseimbangan Di Pasar Valas 41
Gambar 8 Nilai Tukar Tetap Lebih Tinggi Dari Nilai Tukar Keseimbangan Di Pasar
Valas........................................................................................................................... 42
Gambar 9 Nilai Tukar Tetap Lebih Rendah Dari Nilai Tukar Keseimbangan Di
Pasar Valas ................................................................................................................. 43
Gambar 10 Model Penelitian ..................................................................................... 52
Gambar 11 Pola Data Simpanan Mudharabah ........................................................... 67
Gambar 12 Pola Data Simpanan Mudharabah dan Suku Bunga................................ 68
Gambar 13 Pola Data Simpanan Mudharabah dan PDB ........................................... 69
Gambar 14 Pola Data Simpanan Mudharabah dan Inflasi ......................................... 70
Gambar 15 Pola Data Simpanan Mudharabah dan Nilai Tukar ................................. 71
xiv