Peramalan Kurs Rupiah Terhadap Dolar dengan
advertisement
1 PENDAHULUAN Latar Belakang Setiap negara mempunyai mata uang sebagai alat tukar. Pertukaran barang dengan uang yang terjadi di dalam negeri tidak akan menimbulkan masalah mengingat nilai barang sudah disesuaikan dengan nilai uang yang berlaku. Masalah akan timbul jika barang berasal dari negara lain. Sehubungan dengan itu, perlu adanya mekanisme yang menyediakan akses untuk menukarkan mata uang asing sehingga pembayaran dari barang tersebut dapat diterima. Dengan kata lain dibutuhkan transaksi valuta asing untuk menukarkan mata uang antar negara (Cross 1998). Bursa valuta asing adalah jenis pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Di Indonesia, semenjak diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang penuh (freely floating system) pada Agustus 1997, nilai mata uang Rupiah di bursa valuta asing bisa berubah setiap waktu. Dengan kata lain posisi nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Trader adalah salah satu elemen pelaku pasar valuta asing yang memanfaatkan fluktuasi nilai tukar mata uang tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Untuk itu seorang trader harus menguasai metode yang akurat dalam memprediksi fluktuasi mata uang tertentu. Keakuratan prediksi akan menentukan keberhasilan seorang trader. Salah satu mata uang yang paling banyak diperdagangkan di bursa valuta internasional adalah Dolar Amerika Serikat. Selain itu mata uang ini juga merupakan indikator penting dalam penyusunan rancangan APBN. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan prediksi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar. Peubah yang mempengaruhi nilai tukar suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Menurut Wibowo (2005), peubah yang berpengaruh terhadap nilai tukar Rupiah terhadap US $ adalah selisih pendapatan Indonesia dengan Amerika Serikat, selisih inflasi Indonesia dengan Amerika Serikat, selisih tingkat suku bunga Indonesia dan Amerika Serikat serta nilai tukar Rupiah(Rp) terhadap USD($) 1 bulan sebelumnya. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan jaringan syaraf tiruan dalam memprediksi nilai tukar mata uang Rupiah (Rp) terhadap Dolar Amerika ($). Ruang Lingkup • Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi dalam rentang waktu lima tahun (1 Januari 2003 – 31 Desember 2007) yang bersumber dari http://www.bi.go.id dan http://www.tradingeconomics.com/Economi cs. • Peubah yang digunakan meliputi kurs jual Dolar Amerika, selisih suku bunga, selisih inflasi dan selisih produk domestik bruto (PDB) riil. • Teknik pembelajaran jaringan syaraf tiruan yang digunakan adalah jaringan syaraf tiruan propagasi balik. • Dalam penelitian ini hanya dikembangkan sistem peramalan kurs Rupiah mingguan. • Keakuratan hasil pendugaan jaringan syaraf tiruan diukur berdasarkan normalized mean square error (NMSE). Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi trader di pasar valuta asing dengan menggunakan asumsi peramalan mingguan. TINJAUAN PUSTAKA Valuta Asing Valuta asing mengacu pada lembaran mata uang yang dimiliki oleh negara lain. Perdagangan valuta asing adalah proses penukaran mata uang negara sendiri untuk mata uang negara lain. Bursa valuta asing (foreign exchange market atau disingkat forex) atau disingkat bursa valas merupakan jenis pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Bursa valas melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pergerakan pasar valuta asing dimulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB. Pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB. Kemudian pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, hingga pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB.
