v ANALISIS HUBUNGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO

ANALISIS HUBUNGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO, EKSPOR, DAN
IMPOR DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN VECTOR
AUTOREGRESSION (VAR)
Nama mahasiswa
NRP
Pembimbing
Co-pembimbing
:
:
:
:
Mohamad Fadlian Syah
1308201034
Dr. Drs. Brodjol Sutijo Supri Ulama, M.Si.
Dr. Ir. Sasmito Hadi Wibowo, M.Sc.
ABSTRAK
Salah satu model yang dapat digunakan untuk mengkaji hubungan diantara
variabel-variabel ekonomi, yaitu Vector Autoregression (VAR). Vector
Autoregression (VAR) merupakan suatu sistem persamaan dinamis dimana
pendugaan suatu variabel pada periode tertentu tergantung pada pergerakan
variabel tersebut dan variabel-variabel lain yang terlibat dalam sistem pada
periode-periode sebelumnya. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui
hubungan Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor, dan impor, serta melihat
hubungan keseimbangan (equilibrium) jangka panjang dan jangka pendek antara
PDB, ekspor, dan impor.
Shock dari suatu variabel menyebabkan variabel-variabel yang lain
terpengaruh baik secara positif (naik) maupun negatif (turun). Varians yang terjadi
pada suatu variabel, paling besar disebabkan oleh variabel itu sendiri. Hasil uji
kointegrasi menunjukkan adanya satu kointegrasi, hal ini berarti ada hubungan
jangka panjang diantara PDB, ekspor, dan impor.
Analisis Vector Error Correction Model (VECM) menunjukkan parameterparameter yang signifikan dalam jangka pendek. Variabel yang paling banyak
memberikan pengaruh jangka pendek terhadap PDB adalah ekspor periode
sebelumnya dan impor periode sebelumnya. Ekspor hanya dipengaruhi impor
periode sebelumnya, sedangkan impor hanya dipengaruhi impor periode
sebelumnya.
Kata kunci : PDB, Ekspor, Impor, VAR, uji kointegrasi, VECM
v