v ANALISIS HUBUNGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO
advertisement
ANALISIS HUBUNGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO, EKSPOR, DAN IMPOR DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN VECTOR AUTOREGRESSION (VAR) Nama mahasiswa NRP Pembimbing Co-pembimbing : : : : Mohamad Fadlian Syah 1308201034 Dr. Drs. Brodjol Sutijo Supri Ulama, M.Si. Dr. Ir. Sasmito Hadi Wibowo, M.Sc. ABSTRAK Salah satu model yang dapat digunakan untuk mengkaji hubungan diantara variabel-variabel ekonomi, yaitu Vector Autoregression (VAR). Vector Autoregression (VAR) merupakan suatu sistem persamaan dinamis dimana pendugaan suatu variabel pada periode tertentu tergantung pada pergerakan variabel tersebut dan variabel-variabel lain yang terlibat dalam sistem pada periode-periode sebelumnya. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor, dan impor, serta melihat hubungan keseimbangan (equilibrium) jangka panjang dan jangka pendek antara PDB, ekspor, dan impor. Shock dari suatu variabel menyebabkan variabel-variabel yang lain terpengaruh baik secara positif (naik) maupun negatif (turun). Varians yang terjadi pada suatu variabel, paling besar disebabkan oleh variabel itu sendiri. Hasil uji kointegrasi menunjukkan adanya satu kointegrasi, hal ini berarti ada hubungan jangka panjang diantara PDB, ekspor, dan impor. Analisis Vector Error Correction Model (VECM) menunjukkan parameterparameter yang signifikan dalam jangka pendek. Variabel yang paling banyak memberikan pengaruh jangka pendek terhadap PDB adalah ekspor periode sebelumnya dan impor periode sebelumnya. Ekspor hanya dipengaruhi impor periode sebelumnya, sedangkan impor hanya dipengaruhi impor periode sebelumnya. Kata kunci : PDB, Ekspor, Impor, VAR, uji kointegrasi, VECM v
