Pilar 2

LATAR BELAKANG MANAJEMEN RISIKO
Arsitektur Perbankan Indonesia
Krisis finansial dunia yang terjadi mulai tahun 2008 semakin
menegaskan perlunya penerapan manajemen risiko secara
konsisten. Dibandingkan dengan krisis finansial pada tahun
1998, dalam menghadapi krisis tahun 2008 perbankan
Indonesia dinilai sudah lebih siap. Disamping itu juga
masyarakat semakin “dewasa” sehingga tidak membuat
kondisi perbankan semakin panik.
1
LATAR BELAKANG MANAJEMEN RISIKO
Enam pilar industri perbankan yang sehat:
Menciptakan struktur perbankan yang sehat yang mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi
nasional yang berkesinambungan.
Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif
dan mengacu pada standar internasional.
Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing
yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat
kondisi internal perbankan nasional.
Mewujudkan infrastruktur yang lengkap
terciptanya industri perbankan yang sehat.
Mewujudkan
perbankan.
pemberdayaan
dan
untuk
perlindungan
mendukung
konsumen
jasa
Learning Excellence
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Peranan Manajemen Risiko
Peranan manajemen risiko sebagai partner dari unit bisnis dalam
mencapai target usaha bank menjadi semakin penting sehingga
bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali.
Penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap bank pada
gilirannya akan menciptakan industri yang semakin sehat.
Lingkungan internal dan eksternal perbankan yang berkembang
dengan pesat disertai dengan risiko kegiatan usaha bank yang
semakin kompleks, menuntut bank menerapkan manajemen risiko.
Penerapan manajemen risiko pada bank akan meningkatkan
shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank
mengenai potensi kerugian dimasa mendatang, serta meningkatkan
daya saing bank.
Learning Excellence
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Definisi Risiko
Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian
akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu.
Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian
potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun
yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang
berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan
bank.
Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala/penghambat
pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah
kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif
kepada sasaran yang ingin dicapai.
FRAMEWORK RISIKO
PADA PERBANKAN
JENIS RISIKO
RISK LOSS
KERUGIAN
RISK EVENT
POTENSI KERUGIAN
1.
2.
TDK DIPELAJARI
DLM MR
BASEL I
RISIKO KREDIT
RISIKO PASAR
(AMENMENT
MARKET RISK
1996)
1.
2.
3.
4.
BASEL II
RISIKO KREDIT
RISIKO PASAR
RISIKO OPRS.
RISIKO LAINNYA
- R. BISNIS
- R. REPUTASI
- R. STRATEGIK
PBI 5/8//PBI/2003 & PBI 11/25/PBI/2009
1. RISIKO KREEDIT
2. RISIKO PASAR
3. RISISKO LIKUIDITAS
4. RISIKO OPERASIONAL
5. RISIKO STRATEGIK
6. RISIKO HUKUM
7. RISIKO KEPATUHAN
8. RISIKO REPUTASI
5
KERANGKA REGULASI RISIKO SESUAI BASEL II
Pilar 1 : Memelihara Kebutuhan Modal Minimum
Modal
CAR =
X 100 % = 8 %
ATMR
BSL II
1. R.PS
2. R.KRD
3. R.OPS
4. R.Lainnya
- RB
- RR
- RS
RISIKO PASAR
Faktor
Risiko
Metode
Rp. 1
Risiko Bunga
Nilai Tukar
Equitas
Komoditas
RISIKO KREDIT
Kredit Korporasi
Kredit Kecil
KPR
Dll
Rp. 12,5
RISIKO OPERASIONAL
Total Gross Income (BIA)
Gross Income Tiap Lini Bisnis (SA)
Data Kerugian / Loss (AMA)
- STANDAR
- STANDAR
- BASIC INDICATOR
- INTERNAL MODEL - IRBA (FIRBA +AIRBA) - STANDAR
- ADVANCE MEASUREMENT
Keb.Modal : 1. Mencari Modal 1. Mencari ATMR
2. Mencari ATMR 2. Mencari Modal
(Modal x 12,5)
(ATMR x 8 %)
1. Mencari Modal
2. Mencari ATMR
(Modal x 12,5)
Pilar 2 : Review oleh Supervisor
RISIKO LAIN : Risiko Bisnis, Risiko Reputasi, Risiko Strategik
Pilar 3 : Pengungkapan (Public Disclosure)
6
KERANGKA REGULASI RISIKO SESUAI PBI
Pilar 1 : Memelihara Kebutuhan Modal Minimum
Modal
CAR =
X 100 % = 8 %
ATMR
BSL II
1. R.PS
2. R.KRD
3. R.OPS
4. R.Lainnya
- RB
- RR
- RS
RISIKO PASAR
Faktor
Risiko
Metode
Rp. 1
Risiko Bunga
Nilai Tukar
RISIKO KREDIT
Kredit Korporasi
Kredit Kecil
KPR, Dll
- STANDAR
- STANDAR
- INTERNAL MODEL
Keb.Modal : 1. Mencari Modal 1. Mencari ATMR
2. Mencari ATMR 2. Mencari Modal
(Modal x 12,5)
(ATMR x 8 %)
Rp. 12,5
RISIKO OPERASIONAL
Total Gross Income (BIA)
- BASIC INDICATOR
1. Mencari Modal
2. Mencari ATMR
(Modal x 12,5)
Pilar 2 : Review oleh Supervisor (Melalui Laporan)
Pilar 3 : Pengungkapan (BELUM)
7
GAMBARAN MATERI MANAJEMEN RISIKO
Risiko Kredit
Risiko Pasar
Risiko Likuiditas
Risiko Operasional
Pengelolaan Risiko
Risiko Strategik
Risiko Kepatuhan
• Garda Depan
• Garda Tengah
• Garda Belakang
LEVEL 1, 2 & 3
• Trading Book
• Banking Book
LEVEL 1, 2 & 3
• Funding Liquidity
• Market Liquidity
LEVEL 2 & 3
• Kejadian (Event)
• Penyebab (Cause)
• Dampak (Impact)
LEVEL 1, 2 & 3
Risiko Hukum
LEVEL 2
Risiko Reputasi
MR
Risiko Kredit
• Metode Standar (SA)
• Metode Internal (IRBA) :
- Foundation IRBA
- Advance IRBA
• Metode Standar (SA)
Perhitungan KPMM
Risiko Pasar
• Metode Internal (IMA)
Risiko Operasional
• Metode Dasar (BIA)
• Metode Standar (SA)
• Metode Internal (AMA)
• SA
• IRBA
• SA
• IMA
• BIA
•SA
• AMA
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
Learning Excellence
LSPP-Level 1
.
.
9