Model Prediksi Pergerakan Harga Saham

Model Prediksi Pergerakan Harga Saham Menggunakan Support
Vector Regression dan Artificial Bee Colony
Nama Mahasiswa
NRP
Dosen Pembimbing 1
Dosen Pembimbing 2
: Lisa Yuli Kurniawati
: 5111201904
: Prof. Ir. Handayani Tjandrasa, M.Sc., Ph.D.
: Isye Arieshanti, S.Kom., M.Phil.
ABSTRAK
Dalam pasar saham, harga suatu saham dapat berubah secara cepat dari waktu
ke waktu. Para pemilik saham diharapkan dapat segera memutuskan kapan saham
sebaiknya dijual atau tetap dipertahankan. Untuk itulah diperlukan suatu
mekanisme untuk memprediksi pergerakan harga saham dengan cepat dan akurat.
Dalam kasus jual beli saham dalam jangka pendek, pergerakan harga saham dapat
diprediksi dengan pendekatan teknikal analisis. Penelitian ini mengusulkan
sebuah model baru untuk prediksi pergerakan harga saham dengan menggunakan
Support Vector Regression dan Artificial Bee Colony (SVR-ABC).
SVR merupakan metode regresi yang mampu mengatasi overfitting serta
mampu menunjukkan performansi yang bagus untuk kasus regresi. Namun
peforma SVR yang baik dipengaruhi oleh pemilihan parameter yang tepat,
sedangkan penentuan parameter yang ada biasanya dilakukan melalui percobaan
trial & error. Selain penentuan parameter, hal yang tidak kalah penting adalah
penentuan fitur yang tepat untuk melatih SVR. Untuk itu diperlukan suatu metode
optimasi parameter dan seleksi fitur untuk mencapai performa model prediksi
yang akurat.
Artificial Bee Colony adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk
mengindentifikasi solusi optimal dari suatu permasalahan. Metode ini terinspirasi
dari pola tingkah laku kawanan lebah madu. Pada penelitian ini ABC digunakan
untuk melakukan optimasi parameter SVR dan seleksi fitur. Dari hasil uji coba
yang dilakukan diperoleh bahwa SVR-ABC memberikan hasil rata-rata NRMSE
(0,069) yang lebih baik dibandingkan SVR yang tidak dioptimasi (0,071). Hal ini
menandakan bahwa nilai kesalahan (RMSE) dari SVRABC cenderung lebih kecil
dibandingkan dengan hasil prediksi pergerakan saham SVR tanpa optimasi.
Kata kunci: prediksi pergerakan harga saham, Support Vector Regression,
Artificial Bee Colony, analisis teknikal
iii