EFISIENSI BANK P PENDEKATAN DAN DA DE FAKUL IN D

EF
FISIENSII BANK PERKRE
P
EDITAN RAKYAT
T (BPR)
D INDON
DI
NESIA:
PEND
DEKATAN
N STOCH
HASTIC FRONTIE
F
ER ANALYSIS (SFA)
DAN DA
ATA ENVE
VELOPME
ENT ANA
ALYSIS (D
DEA)
OLEH
H
D
DESAK
PU
UTU RISTA
AMI PARA
AMITA
H14104014
DE
EPARTE
EMEN ILM
MU EKO
ONOMI
FAKUL
LTAS EK
KONOMI DAN MA
ANAJEM
MEN
IN
NSTITUT
T PERTA
ANIAN BO
OGOR
2008
8
RINGKASAN
DESAK PUTU RISTAMI PARAMITA. Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) di Indonesia: Pendekatan Stochastic Frontier Analysis (SFA) dan Data
Envelopment Analysis (DEA) (dibimbing oleh NUNUNG NURYARTONO).
BPR sebagai stakeholder dalam industri perbankan dituntut untuk
beroperasi seefisien dan seefektif mungkin agar bisa bersaing dalam industri
perbankan. Untuk itu, diperlukan suatu BPR yang sehat, kuat dan terpercaya
dimana BPR perlu meningkatkan kinerja perusahaannya. Dalam dunia perbankan,
efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang cukup populer, banyak
digunakan karena merupakan jawaban atas kesulitan-kesulitan dalam menghitung
ukuran-ukuran kinerja. Dalam menghitung tingkat efisiensi, tidak ada kesepakatan
yang umum (general agreement) sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil
tingkat efisiensi antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Perbedaan
tersebut bisa disebabkan karena perbedaan metode yang digunakan (metode
parametrik atau non parametrik) dan perbedaan konsep efisiensi (cost efficiency,
profit efficiency atau alternative profit efficiency).
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis tingkat efisiensi biaya
BPR, (2) membandingkan tingkat efisiensi biaya BPR-BPR di Indonesia secara
SFA dan DEA, (3) menganalisis hubungan tingkat efisiensi dengan modal inti,
nilai kesehatan, status BPR, KKBI, dan rasio keuangan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari Direktorat Kredit, BPR dan UMKM Bank Indonesia dan database
InterCAFE. Data yang digunakan merupakan data crosssection tahun 2007.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode parametrik
(Stochastic Frontier Analysis) dan metode non parametrik (Data Envelopment
Analysis).
Hasil analisis dengan menggunakan metode analisis parametrik (SFA)
menunjukkan bahwa nilai efisiensi rata-rata BPR di Indonesia pada tahun 2007
yaitu 0,812 dengan standar deviasi 0,110, dimana nilai efisiensi terendah yaitu
0,22 dan nilai efisiensi tertinggi yaitu 0,97. Sedangkan dengan menggunakan
metode analisis non parametrik (DEA), nilai efisiensi rata-rata yaitu 0,089 dengan
standar deviasi 0,067. Nilai efisiensi tertinggi sebesar satu dan nilai efisiensi
terendah sebesar 0,002. Nilai efisiensi yang diperoleh berdasarkan perhitungan
SFA lebih bervariasi dibandingkan nilai efisiensi yang diperoleh berdasarkan
perhitungan DEA. Berdasarkan perhitungan DEA, nilai efisiensi BPR hanya ada
pada tiga kategori yaitu kategori BPR yang tidak efisien, kurang efisien, dan
efisien.
Efisiensi DEA memiliki hubungan yang positif dengan modal inti dan nilai
kesehatan. Sedangkan efisiensi SFA memiliki hubungan yang negatif dengan
modal inti dan memiliki hubungan yang positif dengan nilai kesehatan. Hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi BPR dengan pendekatan SFA justru
akan menurunkan modal inti BPR. Selanjutnya, hubungan antara nilai efisiensi
hanya dipengaruhi oleh sembilan rasio keuangan yaitu ROA, ROE, BOPO, PM,
YG, FER, CoF, OER dan OtER. Sisanya tiga rasio keuangan BPR yaitu YoGP,
CR, dan WoR tidak mempengaruhi besar atau kecilnya nilai efisiensi SFA.
Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) batas nilai
efisiensi yang diperoleh dari hasil perhitungan parametrik dan non parametrik
bervariasi dan beragam sehingga diperlukan suatu general agreement yang baku
untuk menunjukkan BPR mana yang efisien, cukup efisien, kurang efisien, dan
tidak efisien, (2) metode yang digunakan pada penelitian ini adalah SFA dengan
menggunakan fungsi Log Linier dan DEA dengan input oriented dan constant
return to scale, maka untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode SFA
dengan fungsi translog dan DEA dengan input oriented dan variabel return to
scale atau dengan metode parametrik selain SFA dan metode non parametrik
lainnya, (3) untuk meningkatkan nilai efisiensi diperlukan kebijakan yang
berkaitan dengan nilai minimum modal inti, nilai kesehatan minimum, dan batas
rasio keuangan yang harus dipatuhi BPR sehingga dalam memenuhi nilai
minimum dan batasan rasio tersebut BPR saling bersaing dalam menjalankan
kegiatan operasional.
EFISIENSI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
DI INDONESIA:
PENDEKATAN STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS (SFA)
DAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)
Oleh
DESAK PUTU RISTAMI PARAMITA
H 14104014
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2008
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh,
Nama Mahasiswa
: Desak Putu Ristami Paramita
Nomor Registrasi Pokok : H14104014
Program Studi
: Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi
: Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di
Indonesia: Pendekatan Stochastic Frontier Analysis
(SFA) dan Data Envelopment Analysis (DEA)
diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada
Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian
Bogor.
Menyetujui,
Dosen Pembimbing,
Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si.
NIP. 132 104 952
Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,
Dr. Ir. Rina Oktaviani, MS.
NIP. 131 846 872
Tanggal Kelulusan :
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH
BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH
DIGUNAKAN
SEBAGAI
SKRIPSI
ATAU
KARYA
ILMIAH
PADA
PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor,
September 2008
Desak Putu Ristami Paramita
H14104014
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Desak Putu Ristami Paramita lahir pada tanggal 31 Maret
1986 di Bogor. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari
pasangan I Dewa Made Mardika dan Anak Agung Istri Widyastuti Swetatika.
Penulis menjalani pendidikan di bangku sekolah dasar dari tahun 1992 sampai
dengan tahun 1998 di SDN Kalisari 03 Jakarta Timur. Selanjutnya meneruskan ke
pendidikan lanjutan tingkat pertama dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 di
SLTPN 103 Cijantung Jakarta Timur. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan
menengah umum di SMUN 39 Cijantung Jakarta Timur dan lulus pada tahun
2004.
Pada tahun 2004 penulis melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih
tinggi. Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi pilihan penulis dengan harapan
agar dapat memperoleh ilmu dan mengembangkan pola pikir, sehingga menjadi
sumber daya yang berguna bagi bangsa Indonesia. Penulis diterima sebagai
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk
IPB (USMI) dan terdaftar sebagai mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM). Selama menjadi mahasiswa, penulis
aktif di dalam beberapa kegiatan kampus, kepanitiaan dan organisasi seperti
KMHD IPB, OMDA BALI BRAHMACARYA dan HIPOTESA.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
senantiasa melimpahkan rahmatNya pada penulis sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan. Adapun Judul dari Skripsi ini adalah Efisiensi Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) di Indonesia: Pendekatan Stochastic Frontier Analysis (SFA) dan
Data Envelopment Analysis (DEA).
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut
Pertanian Bogor. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh
dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima
kasih kepada InterCAFE yang telah melibatkan penulis pada penelitian Penyusunan
Stratifikasi Industri BPR, kerjasama antara InterCAFE dan Bank Indonesia. Selain itu,
dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terma kasih
kepada:
1.
Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang
memberikan ilmu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini
sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
2.
Dr. Ir. Muhammad Firdaus, M.Si. selaku dosen penguji utama yang telah bersedia
menguji dan memberikan masukan, kritik dan ilmu yang bermanfaat untuk
penyempurnaan skripsi ini.
3.
Fifi Diana Thamrin, S.P, M.Si. selaku dosen penguji komisi pendidikan yang telah
memberikan masukan dalam perbaikan tata bahasa untuk penyempunaan skripsi
ini.
4.
Seluruh staff InterCAFE yaitu Iman Sugema, Ph.D; Noer Azam Achsani, Ph.D;
Dedi Budiman Hakim, Ph.D; Syamsul H. Pasarribu, M.Si; Jaenal Effendi, M.Ag;
Toni Bahctiar, M.Si; Toni Irawan, M.EcApp; Triana Anggraeni, M.Sc; Nuning
Kusumowardhani, M.Si; Ir. Dyah Rukmita: Hety M, M.Si; Ade Holis, SE; Nilam
Sari, SE; Heni Hasanah, SE dan Dessy.
5.
Kedua orangtua penulis yaitu I Dewa Made Mardika dan Anak Agung Istri
Widyastuti S, serta Dewa Made Yoga atas dukungan, doa, kasih sayang,
bimbingan dan perhatian yang telah dicurahkan selama ini.
6.
I Wayan Didik Dharmadi Putra atas doa, bantuan dan dukungan yang telah
diberikan selama ini.
7.
Sahabat-sahabat terbaik Wida, Tika, Liana, Ate, dan Tata yang selalu
mendoakan dan memberikan motivasi untuk melangkah dan berjuang lebih
gigih. Terimakasih atas semua kebersamaan dan keceriaan yang yang tak
terlupakan yang kita jalani bersama.
8.
Teman satu bimbingan Rima, Rizki, Fikri, Prianto, dan Aziz terima kasih atas
semangat, dukungan, dan perjuangan selama proses penyusunan skripsi.
9.
Teman-teman penulis Titis, Maya, Septi, Hana, Uthie, dan seluruh IE
angkatan 41. Terima kasih atas semangat, dukungan dan bantuan selama
proses penyusunan skripsi.
10. Teman-teman KMHD dan Brahmacarya yaitu Ari, Yuli, Wulan, Sangging,
Narita, Dwi, Dewi, Nyoman Ari, Nyoman Sandi dan Nyoman Susi.
Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian
skripsi ini. Semoga hasil dari skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis
maupun semua pihak yang membutuhkan.
Bogor,
September 2008
Desak Putu Ristami Paramita
H14104014
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL ...............................................................................................
v
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ vi
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... vii
DAFTAR RINGKASAN .................................................................................. viii
I.
II.
PENDAHULUAN ...................................................................................
1
1.1. Latar Belakang .................................................................................
1
1.2. Permasalahan ....................................................................................
3
1.3. Tujuan Penelitian .............................................................................
4
1.4. Manfaat Penelitian ............................................................................
4
1.5. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................
5
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ..................
6
2.1. Landasan Teori .................................................................................
6
2.1.1. Bank .......................................................................................
6
2.1.2. Bank Perkreditan Rakyat ........................................................
7
2.1.3. Efisiensi .................................................................................. 10
2.1.4. Rasio Keuangan ...................................................................... 13
2.1.5. Stochastic Frontier Analysis .................................................. 14
2.1.6. Data Envelopment Analysis .................................................... 17
2.1.7. Maximum Likelihood .............................................................. 20
2.1.8. Linear Programming .............................................................. 20
2.2. Penelitian-Penelitian Terdahulu ....................................................... 23
2.3. Kerangka Pemikiran ......................................................................... 26
III.
METODE PENELITIAN ......................................................................... 28
3.1. Jenis dan Sumber Data ..................................................................... 28
3.2. Model Penelitian .............................................................................. 29
3.3. Metode Analisis Data ....................................................................... 30