Metodologi ABFI Banking Award 2010

ABFI
Banking Award 2010
Metode Rating Perbankan
Zaenal Abidin, MBA, Ph.D.
Dr. Endri, MA
Dyah Nirmlawati, M.Si
Mercantile Athletic Club
World Trade Center, 7 Juli 2010
Latar Belakang
Publikasi kinerja bank sering ditinjau dari sisi keuangan melalui
seperangkat rasio-rasio keuangan namun hanya sedikit sekali
tinjauan kinerja berdasarkan perspektif efisiensi.
Rasio BOPO kurang tepat untuk menilai kinerja efisiensi.
Gubernur Bank Indonesia “ Rating dan penilaian dengan metode
objektif dan non partisan sangat dibutuhkan masyarakat ”
(Majalah Tempo, edisi 1-7 September 2008)
Metodologi ABFI CAMEL
Kajian ini menggunakan sampel 100 bank umum konvensional dan 5
bank umum syariah
Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun 2009.
Alasan Bank tidak masuk sampel karena:
Beberapa bank terlambat memasukan data pada website di Bank
Indonesia dan atau beberapa bank tidak lengkap data data
keuanganya
Metodologi ABFI CAMEL
► Kinerja
Keuangan 50%
ABFI - CAMEL
► Kinerja
Efisiensi 50%
ABFI adalah sebuah nama dari Institute yang membuat kajian
rating ini. Sedangkan CA M EL adalah gabungan dari kinerja
keuangan dan kinerja efisiensi.
Note: bank syariah tdk menggunakan kinerja efisiensi karena samplenya hanya 5 bank.
Kinerja Keuangan
C apital
=> CAR
Asset Quality
E arning
L iquidity
=> NPL
=> ROA, NPL, dan BOPO
=> LDR
CAEL yang merupakan singkatan dari Capital (C), Asset Quality (A), Earning
(E) dan Liquidity (L) adalah bagian CA M EL yang pernah dipergunakan
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) USA untuk mengevaluasi kinerja
bank.
Kinerja Efisiensi
DEA (Data Envelopment Analysis)
-
Pendekatan Frontier Non Parametric
Pengembangan Linear Programming
Keunggulan DEA
Dirancang khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu DMU (Bank)
dengan banyak input dan output sehingga menghasilkan suatu nilai
(tidak parsial).
- Tidak memerlukan asumsi hubungan fungsional antara variabel input
dan output.
- Bila hasilnya kurang dari 1 atau kurang efisien, DEA dapat menunjukan
berapa output Bank yang harus ditingkatkan dengan input yg sama
atau sebaliknya.
-
Variabel Input – Output untuk
DEA
Variabel Input
-
Dana Pihak ketiga
Biaya Bunga
Biaya Operasional Lainnya
yang terdiri dari Biaya SDM
dan biaya umum dan
administrasi
Variabel Output
-
Kredit yg disalurkan
Total Pendapatan yang terdiri dari:
Pendapatan Bunga dan
Pendapatan Operasional Lainnya
Rating ABFI
C
A
M
E
L
Rating ABFI
C
A
DEA
E
L
DEA sebagai proksi Manajemen sebagai bagian dari C-A-M-E-L juga pernah
Dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya adalah Said dan Saucier (2003)
ketika mereka mengevaluasi kinerja perbankan di Jepang.
ABFI - CAMEL
CAMEL
C -> CAPITAL
A -> ASET QUALITY
M -> MANAGEMENT
E -> EARNINGS
L -> LIQUIDITY
PROXY
BOBOT
CAR
10%
NPL (gross)
10%
DEA
50%
NIM
5%
ROA
5%
BOPO
10%
LDR
10%
Penghargaan ABFI Banking Award 2010
1. Kategori Bank Persero
2. Kategori Bank Nasional (Swasta) Besar
3. Kategori Bank Nasional (Swasta )Menengah
4. Kategori Bank Nasional (Swasta) Kecil
5. Kategori Bank Pembangunan Daerah Besar
6. Kategori Bank Pembangunan Daerah Menengah
7. Kategori Bank Campuran
8. Kategori Bank Asing
9. Kategori Bank Syariah
Total 27 Bank Umum Konvensional dan 2 Bank Syariah
TERIMA KASIH