sap-manajemen resiko

GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)
Mata Kuliah
Kode/SKS
Deskripsi Singkat
: Manajemen Risiko
: MGT-305 / 3 SKS
: Materi umumnya berupa konsep-konsep lanjutan dari manajemen keuangan pada beragam strategi
pengelolaan risiko keuangan. Terdapat teori dasar pada setiap pembahasan untuk memberikan
mahasiswa pemahaman yang baik atas materi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan contoh aplikasi
yang umumnya bersifat kuantitatif.
Tujuan Instruksional Umum : Mahasiswa diharapkan dapat memahami manajemen risiko yang meliputi teori dan konsep dasar antara
lain garis pasar alokasi modal (capital market line), struktur waktu dari suku bunga (term structure of
interest rates), hubungan antara risiko dan imbal hasil (risk and return trade-off), dan risiko operasional.
No
01
02
Tujuan Instruksional Khusus
(TIK)
Mahasiswa dapat memahami
tentang dasar-dasar
manajemen risiko.
Mahasiswa dapat memahami
tentang berbagai seluk beluk
industri perbankan.
Pokok Bahasan
Pengantar manajemen
risiko
Perbankan
Sub Pokok Bahasan
1.1 Risiko vs. imbal hasil bagi
investor
1.2 The Efficient Frontier
1.3 The Capital Asset Pricing Model
1.4 Arbitrage Pricing Theory
1.5 Risiko vs. imbal hasil bagi
perusahaan
1.6 Manajemen risiko oleh institusi
keuangan
1.7 Peringkat kredit (hutang)
2.1 Bank komersil
2.2 Peraturan modal bagi bank
komersil kecil
Estimasi
Waktu
150
menit
Sumber
Kepustakaan
1, 4
150
menit
1, 2
03
Mahasiswa dapat memahami
tentang berbagai seluk beluk
industri asuransi dan dana
pensiun
Industri asuransi dan
dana pensiun
04
Mahasiswa dapat memahami
tentang berbagai macam
produk investasi kolektif.
Reksa dana dan hedge
funds
05
Mahasiswa dapat memahami
tentang berbagai komponen
pembentuk pasar keuangan.
Perdagangan dalam pasar
keuangan
2.3 Lembaga penjamin simpanan
2.4 Bank investasi
2.5 Perdagangan sekuritas
2.6 Konflik kepentingan dalam
perbankan
2.7 Bank-bank besar sekarang
2.8 Risiko-risiko dalam industri
perbankan
3.1 Asuransi jiwa
3.2 Kontrak anuitas
3.3 Tabel mortalitas
3.4 Risiko mortalitas dan usia
panjang
3.5 Asuransi properti dan kecelakaan
3.6 Asuransi kesehatan
3.7 Moral Hazard dan Adverse
Selection
3.8 Reasuransi
3.9 Peraturan modal
3.10 Risiko-risiko dalam industri
asuransi
3.11 Peraturan
3.12 Dana pensiun
4.1 Reksa dana
4.2 Hedge Funds
4.3 Strategi Hedge Fund
4.4 Kinerja Hedge Fund
5.1 Pasar keuangan
5.2 Posisi beli dan jual
5.3 Pasar derivatif
5.4 Plain Vanilla Derivatives
150
menit
1, 3
150
menit
1
150
menit
1, 4
06
Mahasiswa dapat memahami
tentang konsep pengelolaan
risiko portofolio.
Pengelolaan risiko
portofolio
07
Mahasiswa dapat memahami
tentang konsep risiko suku
bunga.
Risiko suku bunga
08
Mahasiswa dapat memahami
tentang distribusi imbal hasil
aset dan portofolio.
Value at Risk (VaR)
09
Mahasiswa dapat memahami
tentang penyimpangan imbal
hasil aset dan portofolio.
Volatilitas
5.5 Clearing Houses
5.6 Margin
7.1 Delta
7.2 Gamma
7.3 Vega
7.4 Theta
7.5 Rho
7.6 Perhitungan notasi Yunani
7.7 Realita Hedging
7.8 Analisa skenario
8.1 Manajemen pendapatan bunga
bersih
8.2 LIBOR dan Swap Rates
8.3 Duration
8.4 Convexity
8.5 Generalisasi
8.6 Nonparallel Yield Curve Shifts
9.1 Definisi VaR
9.2 Penghitungan VaR
9.3 VaR vs. Expected Shortfall
9.4 VaR dan modal
9.5 Pengukuran risiko koheren
9.6 Parameter VaR
9.7 Marginal VaR, Incremental VaR,
dan Component VaR
9.8 Euler’s Theorem
9.9 Aggregasi VaR
9.10 Back-Testing
10.1 Definisi volatilitas
10.2 Implied Volatilities
10.3 The Power Law
150
menit
1, 4
150
menit
1, 2
150
menit
1
150
menit
1
10
Mahasiswa dapat memahami
tentang korelasi dan kopula
pada portofolio.
Korelasi dan kopula
11
Mahasiswa dapat memahami
tentang beragam aturan dalam
industri keuangan.
Basel I
12
Mahasiswa dapat memahami
tentang beragam aturan dalam
industri keuangan.
Basel II dan Solvency II
13
Mahasiswa dapat memahami
tentang pengelolan risiko
operasional dalam
perusahaan.
Risiko operasional
10.4 Pengawasan volatilitas harian
10.5 The Exponentially Weighted
Moving Average Model
10.6 The GARCH(1,1) Model
11.1 Definisi korelasi
11.2 Pengawasan korelasi
11.3 Multivariate Normal
Distributions
11.4 Kopula
11.5 Aplikasi pada portfolio hutang:
Vasicek’s Model
12.1 Alasan pengaturan perbankan
12.2 Pengaturan perbankan sebelum
1988
12.3 The 1988 BIS Accord
12.4 Netting
12.5 The 1996 Amendment
12.6 Basel II
12.7 Modal risiko kredit dalam Basel
II
12.8 Modal risiko operasional dalam
Basel II
12.9 Pilar 2: Pengkajian ulang
pengawasan
12.10 Pilar 3: Disiplin pasar
12.11 Solvency II
20.1 Definisi risiko operasional
20.2 Peraturan modal
20.3 Kategori risiko operasional
20.4 Dampak kerugian dan frekuensi
kerugian
150
menit
1
150
menit
1, 2
150
menit
1, 2
150
menit
1
14
Mahasiswa dapat memahami
tentang beragam
kesalahpahaman manajemen
risiko untuk dihindari.
Beragam
kesalahpahaman
manajemen risiko untuk
dihindari
20.5 Implementasi AMA
20.6 Pendekatan proaktif
20.7 Alokasi atas modal risiko
operasional
20.8 Penggunaan dari Power Law
20.9 Sarbanes-Oxley
24.1 Batasan risiko
24.2 Pengelolaan Trading Room
24.3 Risiko likuiditas
24.4 Pelajaran untuk perusahaan non
keuangan
24.5 Catatan akhir
Referensi
1. Hull, John C. (2012). Risk Management and Financial Institutions (Third Edition). Willey. (JCH)
2. www.bi.go.id
3. www.bps.go.id
4. www.idx.co.id
150
menit
1