PERAN KREDIT PERBANKAN TERHADAP PERTUMBUHAN

PERAN KREDIT PERBANKAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2004-2013
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajad Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Fifin Nur Fanina
201310180312039
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DESEMBER 2014
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan
rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul peran
kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2004-2013.
Didalam tulisan ini peneliti akan menyajikan pokok-pokok bahasan yaitu
pengaruh variabel independent (kredit modal kerja, kredit investasi, kredit
konsumsi) terhadap variabel dependent (produk domestik bruto).
Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Bapak Dr. H. Muhajir Efendi, MAP selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Dr. Idah Zuhroh, MM dan Ibu Dwi Susilowati, MM selaku pebimbing
skripsi
4. Ibu Ida Nuraini, S.E. M.Si. selaku Ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Malang.
5. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan motivasi dan nasihat.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
Disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki
peneliti, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang membangun agar
tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.
Wassalamualaiakum Wr. Wb.
Malang, 23 Oktober
2014
Peneliti
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ..........................................................................................................i
KATA PENGANTAR ........................................................................................iii
DAFTAR ISI .......................................................................................................iv
DAFTAR TABEL ...............................................................................................vii
DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................viii
DAFTAR GRAFIK .............................................................................................ix
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................x
I. PENDAHULUAN ........................................................................................1
A. Latar Belakang ........................................................................................1
B. Rumusan Masalah ...................................................................................4
C. Tujuan Penelitian ....................................................................................4
D. Batasan Masalah......................................................................................5
E. Manfaat Penelitian ..................................................................................5
II. LANDASAN TEORI ....................................................................................7
A. Landasan Peneliti Terdahulu ...................................................................7
B. Landasan Teori ........................................................................................13
1. Pertumbuhan Ekonomi ......................................................................13
a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith .................................14
b. Teori Pertumbuhan Ekonomi David Ricardo ..............................16
c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Arthur Lewis ................................18
d. Teori Pertumbuhan Ekonomi Kuznets ........................................19
e. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar .............................20
f. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan.................................21
2. Produk Domestik Bruto ....................................................................22
3. Bank ..................................................................................................23
4. Kredit.................................................................................................26
a. Pengertian Kredit ........................................................................26
b. Kredit Modal Kerja .....................................................................28
c. Kredit Investasi ...........................................................................31
d. Kredit Konsumsi .........................................................................33
5. Teori Produksi Cobb-Douglass .........................................................34
C. Hubungan Antar Variabel .......................................................................38
1. Hubungan Kredit dengan Pertumbuhan Ekonomi ............................38
2. Hubungan Kredit Modal Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi .......39
3. Hubungan Kredit Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi .............40
4. Hubungan Kredit Konsumsi dengan Pertumbuhan Ekonomi ...........41
D. Kerangka Pemikiran ................................................................................42
E. Hipotesis..................................................................................................44
III. METODE PENELITIAN ..............................................................................45
A. Lokasi Penelitian .....................................................................................45
B. Jenis Penelitian ........................................................................................45
C. Populasi dan Sampel ...............................................................................45
D. Jenis Data dan Sumber Data ...................................................................46
E. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................46
F. Definisi Operasional Variabel .................................................................46
1. Produk Domestik Bruto ....................................................................47
2. Kredit Modal Kerja ...........................................................................47
3. Kredit Investasi .................................................................................47
4. Kredit Konsumsi ...............................................................................47
G. Teknik Analisis Data ...............................................................................48
1. Rumus Mengukur Pertumbuhan ......................................................48
2. Model Regresi Data Panel .................................................................48
3. Pengujian dengan Uji Statistik ..........................................................50
a. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel .........................50
1) Uji Statistik F ........................................................................50
2) Uji LM ...................................................................................51
3) Uji Hausman .........................................................................52
b. Uji F (Simultan) .........................................................................53
c. Uji t (Statistik) .............................................................................54
d. Koefisien Determinasi .................................................................55
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................................56
A. Gambaran Umum Pertumbuhan Variabel Penelitian ..............................56
1. Gambaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto ............................56
2. Gambaran Pertumbuhan Kredit Modal Kerja ..................................65
3. Gambaran Pertumbuhan Kredit Investasi .........................................67
4. Gambaran Pertumbuhan Kredit Konsumsi .......................................70
B. Analisis Data ...........................................................................................72
1. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel ...............................73
a. Uji Statistik F ..............................................................................73
b. Uji LM .........................................................................................74
c. Uji Hausman ...............................................................................75
2. Hasil Pemilihan Teknik Regresi Data Panel .....................................75
3. Pengujian Hipotesis ...........................................................................81
a. Uji F (Simultan) ..........................................................................81
b. Uji t (Parsial) ...............................................................................82
c. Koefisien Determinasi .................................................................85
C. Pembahasan Hasil Penelitian ..................................................................86
1. Pengaruh Kredit Modal Kerja terhadap PDB....................................86
2. Pengaruh Kredit Investasi terhadap PDB ..........................................86
3. Pengaruh Kredit Konsumsi terhadap PDB ........................................87
V. PENUTUP .....................................................................................................89
A. Kesimpulan .............................................................................................89
B. Saran ........................................................................................................90
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................
LAMPIRAN ........................................................................................................
DAFTAR TABEL
No
Judul
Halaman
1.
Total PDB dan penyaluran kredit oleh Bank Umum Indonesia
Tahun 2009-2014
3
2.
Komposisi DPK dan Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia
Tahun 2009-2013
10
3.
Ringkasan penelitian terdahulu
11
4.
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia atas dasar harga
konstan tahun 2004-2013
56
5.
Proporsi Penyaluran KMK Antar Bank Tahun 2004-2013
67
6.
Proporsi Penyaluran KI Antar Bank Tahun 2004-2013
69
7.
Proporsi Penyaluran KK Antar Bank Tahun 2004-2013
72
8.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
76
9.
Rangking Intercept pada Teknik Fixed Effect
78
10.
Hasil Uji t (Parsial)
83
DAFTAR GAMBAR
No
Judul
1.
Kerangka pemikiran hubungan kredit terhadap pertumbuhan
Ekonomi
43
2.
Kurva Uji F (Simultan)
82
3.
Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Kredit
Modal Kerja (X1) pada Uji t Dua Arah
84
Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Kredit
Investasi (X2) pada Uji t Dua Arah
84
Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Untuk Kredit
Konsumsi (X3) pada Uji t Dua Arah
85
4.
5.
Halaman
DAFTAR GRAFIK
No
1.
2.
3.
4.
5.
Judul
Pertumbuhan PDB dan Penyaluran Kredit Bank Umum
Indonesia Periode2009-2013
Halaman
3
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar
Harga Konstan Tahun 2004-2013 (Presentase)
57
Pertumbuhan Kredit Modal Kerja pada Kelompok Bank Umum
Di Indonesia Tahun 2004-2013
65
Pertumbuhan Kredit Investasi pada Kelompok Bank Umum
Di Indonesia Tahun 2004-2013
68
Pertumbuhan Kredit Konsumsi pada Kelompok Bank Umum
Di Indonesia Tahun 2004-2013
71
DAFTAR LAMPIRAN
No
Judul
1.
Data Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2004-2013 (Dalam Miliar Rupiah)
2.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar
Harga Konstan Tahun 2004-2013
3.
Data Kredit Modal Kerja Kelompok Bank Umum Tahun 2004-2013
(Dalam Miliar Rupiah)
4.
Laju Pertumbuhan Kredit Modal Kerja Kelompok Bank Umum
Tahun 2004-2013
5.
Data Kredit Investasi Kelompok Bank Umum Tahun 2004-2013
(Dalam Miliar Rupiah)
6.
Laju Pertumbuhan Kredit Investasi Kelompok Bank Umum
Tahun 2004-2013
7.
Data Kredit Konsumsi Kelompok Bank Umum Tahun 2004-2013
(Dalam Miliar Rupiah)
8.
Laju Pertumbuhan Kredit Konsumsi Kelompok Bank Umum
Tahun 2004-2013
9.
Susunan Data Penelitian
10.
Hasil Uji Fixed Effect
DAFTAR PUSTAKA
Anjarwati, 2013, Analisis Pengaruh Fungsi Intermediasi Perbankan Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2008-2011. Skripsi
Bank Indonesia, Buku Kajian Kredit Konsumsi Mikro Kecil dan Menengah
(Online)
http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/pages/kajiankreditk
onsumsimikrokecildanmenengahuntukkegiatanproduktif.aspx, Diakses 20
Oktober 2014
Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia (Online)
http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indonesia/pages/spi_1212.aspx,
Diakses 04 Juni 2014
Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia (Online)
http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indonesia/pages/spi_1213.aspx,
Diakses 04 Juni 2014
Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia (Online)
http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indonesia/pages/spi_1208.aspx,
Diakses 06 Juni 2014
Badan Pusat Statistik, Ekonomi dan Perdagangan (Online)
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=18daftar=1&id_subye
k=11&notab=14, Diakses 06 Juni 2014
Boediono, 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi; Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
Dyta Herdiana, 2011, Pengaruh Konsumsi, Investasi, dan Kredit Perbankan
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1980-2010. Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, 2013, Buku
Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir, Malang.
Gujarati, Damodar N, 2010, Dasar-dasar Ekonometrika, Edisi 5-Buku 2, Salemba
Empat, Jakarta.
Hasibuan, Malayu S.P, 2001, Dasar-dasar Perbankan, Edisi Pertama-Cetakan
Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Herdiana, 2011, Pengaruh Konsumsi, Investasi, dan Kredit Perbankan Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Skripsi
Ismail, 2011, Manajemen Perbankan, Edisi Pertama-Cetakan Kedua, Kencana,
Jakarta.
Jhingan, M.L, 2012,Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Edisi PertamaCetakan Keempat belas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kasmir, 2011, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi-Cetakan
Kesembilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kornita, Mayes, 2010. Analisis peran perbankan dalam perekonomian di
kabupaten siak, Jurnal Ekonomi, 18 (1): 50 65
Mankiw, N. Gregory, 2006, Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Ketiga,Salemba
Empat, Jakarta.
Melania, 2014, Analisis Peran Pembiayaan Bank Syari’ah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Di Indonesia, Skripsi.
Rahimzadeh, 2012. Banking sector, stock market and economic growth: Evidence
from Mena Countries, International Journal Of Social Sciences and
Humanity Studies, 4 (2): 181 190.
Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, 2007, Credit Management Handbook,
Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Samuelson, Paul A, William D. Nordhaus, 1992, Makro Ekonomi, Edisi Keempat
belas, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
Suhardjono, 2003, Manajemen Perkreditan usaha kecil dan menengah, Edisi
Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.