GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2015/2016
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Mata kuliah
:
MANAJEMEN INVESTASI
Mata kuliah prasyarat
Dosen Pengampu
Alokasi Waktu
Capaian Pembelajaran
:
:
:
:
MANAJEMEN KEUANGAN
Bobot MK
Dr. MF. Arrozi Adhikara, SE, M.Si., Akt., CA.
Kode Dosen
Tatap muka 14 x 150 menit, tidak ada praktik, tidak ada online
SESI
KEMAMPUAN
AKHIR
Mampu menjelaskan investasi
pada financial instruments
berupa securities (money market
securities dan capital market
securities) termasuk derivatives
dan foreign exchange
MATERI
PEMBELAJARAN
Pendahuluan : Investasi
Keuangan
- Sektor Keuangan
- Instrumen Keuangan
- Pasar Keuangan
Mampu menjelaskan figure
investasi dalam system ekonomi,
metode, Institusi, Struktur
Lembaga dan struktur instrument
Figur Investasi Keuangan
- Tiga jenis Pasar dalam Sistem
Ekonomi Global
- Metofe keuangan
- Pasar Uang dan Pasar Modal
- Institusi Keuangan
- Struktur Lembaga Keuangan di
Indonesia
- Investasi Alternatif
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
Kode MK
:
EMA 605 / 3 SKS
:
:
3 SKS
5731
Mampu menjelaskan sektor keuangan Jangka Pendek dan Jangka Panjang.
Mampu menganalisis asset keuangan untuk investasi jangka panjang.
Mampu melakukan analisis, penilaian, dan pengelolaan sekuritas individu
Mampu melakukan analisis, penilaian, dan pengelolaan portfolio
Mampu melakukan penilaian dan pengukuran kinerja portfolio
BENTUK
PEMBELAJARAN
- Presentasi
- Contextual Learning
SUMBER
PEMBELAJARAN
INDIKATOR
PENILAIAN
JCP: Ch 1 dan 2
Menjelaskan investasi pada financial
RM
instruments berupa securities (money
1. Jones, C. P. et al. 2009. market securities dan capital market
Investment: Analysis and securities) termasuk derivatives dan
Management, Indonesian
foreign exchange
Adaptation. Salemba Empat
& John Wiley.(JCP)
2. Rose, Peter S., and,
Marquis, Milton H., Money
and
Capital
Markets,
McGraww Hill (International
Edition), Ninth Edition, 2006
(R&M)
JCP: Ch 3, 4, dan 5
- Presentasi
- Contextual Learning
Jones, C. P. et al. 2009.
Investment: Analysis and
Management,
Indonesian
Adaptation. Salemba Empat &
John Wiley. (JCP)
Menjelaskan figure investasi dalam
system ekonomi, metode, Institusi,
Struktur Lembaga dan struktur instrument
3
Mampu menjelaskan fungsi
system keuangan dan unsure
keuangan dalam suatu sector
keuangan
4
Mampu menjelaskan
Investasi keuangan dari
pengertian, unsur investasi,
instrumen, dan penggolongan
instrumen keuangan
5
6
7
- Struktur Instrumen Keuangan
Sistem Keuangan
- Sektor keuangan
- Fungsi Sistem keuangan
- Unsur-unsusr system keuangan
Unsur-Unsur Investasi Keuangan
- Pengertian investasi keuangan
- Unsur dalam investasi
keuangan
- Instrumen keuangan
- Penggolongan instrumen
keuangan
- Pengertian pendapatan
Mampu memahami dan
Teori Portfolio
menjelaskan konsep sekuritas
- Konsep Saham
individu dan kelompok portfolio
- Pengukuran return dan risk
saham
- Pengukuran return dan risk
Portfolio
- Diversifikasi Portofolio
- Asumsi CAPM
- Teori Pasar Modal
Mampu menganalisis
Analisis dan Pengelolaan
saham individu yang mempunyai Investasi Keuangan
prospek dan tidak untuk
- Pengaruh pasar
peningkatan value of the firm
- Required rate of return
- Security Market Line
- Pemahaman required rate of
return
- Strategi Pasif
- Strategi aktif
- Market timing
- Pasar efisien
Mampu melakukan pemilihan
Seleksi dan Optimalisasi Portfolio
saham, penilaian saham, dan
- Portfolio selection
analisa saham serta penyusunan - Penyusunan portfolio
portfolio melalui proses
- Portfolio efisien
diversifikasi
- Portfolio optimal dari asset
- Presentasi
- Contextual Learning
- Presentasi
- Contextual Learning
- Presentasi
- Contextual Learning
- Presentasi
- Contextual Learning
- Presentasi
- Contextual Learning
JCP: Ch 6 dan 7
Menjelaskan fungsi system keuangan dan
unsure keuangan dalam suatu sector
keuangan
JCP: Ch 8
Menjelaskan Investasi keuangan dari
pengertian, unsur investasi, instrumen,
dan penggolongan instrumen keuangan
JCP: Ch 9
Menjelaskan konsep sekuritas individu
dan kelompok portfolio
JCP: Ch 10
Menganalisis saham individu yang
mempunyai prospek dan tidak untuk
peningkatan value of the firm
JCP: Ch 11
Melakukan pemilihan saham, penilaian
saham, dan analisa saham serta
penyusunan portfolio melalui proses
diversifikasi
Jones, C. P. et al. 2009.
Investment: Analysis and
Management,
Indonesian
Adaptation. Salemba Empat &
John Wiley. (JCP)
Jones, C. P. et al. 2009.
Investment: Analysis and
Management,
Indonesian
Adaptation. Salemba Empat &
John Wiley. (JCP)
Jones, C. P. et al. 2009.
Investment: Analysis and
Management,
Indonesian
Adaptation. Salemba Empat &
John Wiley. (JCP)
Jones, C. P. et al. 2009.
Investment: Analysis and
Management,
Indonesian
Adaptation. Salemba Empat &
John Wiley. (JCP)
Jones, C. P. et al. 2009.
Investment: Analysis and
Management,
Indonesian
Adaptation. Salemba Empat &
8
9
berisiko
- Single Index Model
- Alokasi asset
- Implikasi seleksi portfolio
- Risiko portfolio dan diversifikasi
Mampu menganalisis
Efisensi Pasar Modal
Peranan informasi dalam bentuk- - Kondisi Pasar Efisien
bentuk efisiensi pasar
- Konsekwensi Pasar Efisien
- Bentuk Pasar Efisien
- Bukti Pasar Efisien
- Implikasi Hipotesis Pasar Efisien
- Anomali Pasar
- Perilaku Keuangan
Mampu menganalisis dan
Kebijakan Deviden dan Right
menjelaskan sinyal deviden
- Bentuk deviden
dalam memberikan keputusan
- Pemecahan saham
investasi
- Pembelian kembali saham
- Teori kebijakan deviden
10
Mampu menganalisis dan
menjelaskan peranan analisis
teknikal, fundamental, dan
industri dalam pengambilan
keputusan investasi
11
Mampu melakukan analisis dan
penilaian dalam pengukuran
obligasi
Analisis Perusahaan : Analisis
Fundamental, Analisis Teknikal,
dan Analisis Industri
- Pengertian analisis teknikal,
industry dan fundamental
- Perangkat analisis
- Teori Dow
- Charting Price Patterns
- Moving Averages
- Breadth Indiators
- Sentiment Indicators
- Likuiditas Mutual Fund
- Pengujian strategi teknikal
Analisis Obligasi : Pengantar Bond
Yields dan Harga
- Pengertian
- Interest rates
- Determinants of Interest rates
- Pengukuran Bond Yields
- Yield to maturity
John Wiley. (JCP)
- Presentasi
- Contextual Learning
- Presentasi
- Contextual Learning
- Presentasi
- Contextual Learning
- Presentasi
- Contextual Learning
JCP: Ch 12
Menganalisis Peranan informasi dalam
bentuk-bentuk efisiensi pasar
JCP: Ch 13, 14
Menganalisis dan menjelaskan sinyal
deviden dalam memberikan keputusan
investasi
JCP: Ch 15 dan 16
Menganalisis dan menjelaskan peranan
analisis teknikal, fundamental, dan
industri dalam pengambilan keputusan
investasi
JCP: Ch 17 dan 18
Melakukan analisis dan penilaian dalam
pengukuran obligasi
Jones, C. P. et al. 2009.
Investment: Analysis and
Management,
Indonesian
Adaptation. Salemba Empat &
John Wiley. (JCP)
Jones, C. P. et al. 2009.
Investment: Analysis and
Management,
Indonesian
Adaptation. Salemba Empat &
John Wiley. (JCP)
Jones, C. P. et al. 2009.
Investment: Analysis and
Management,
Indonesian
Adaptation. Salemba Empat &
John Wiley. (JCP)
Jones, C. P. et al. 2009.
Investment: Analysis and
Management,
Indonesian
Adaptation. Salemba Empat &
John Wiley. (JCP)
12
Mampu memahami,
menjelaskan, dan analisis
tentang derivative yang dibentuk
dalam portfolio
13
Mampu memberikan analisa
tentang pengurangan risiko
instrument keuangan melalui
hedging
14
Mampu memberikan analisa,
penilaian, dan pengukuran
tentang kinerja portfolio
- Yield to call
- Realized compound yield
- Prinsip Bond Valuation
- Perubahan Bond Price
- Pengukuran Bond Price Volatility
- Duration
Sekuritas Derivatif: Penggunaan
Puts dan Calls
- Pengertian pasar opsi
- Terminologi option
- Bagaimana option bekerja
- Perdagangan options
- Payoff diagram of call/put option
- Portfolio insurance
- Penilaian Black Scholes
- Riskless Hedging
- Strategi dengan StockIndex
Option
Sekuritas Derivatif : Penggunaan
Futures Contracts Dalam Proses
Manajemen Portfolio
- Pengertian futures markets
- Futures contract
- Futures exchange
- Mekanisme perdagangan
- Futures margin
- Penggunaan futures contract
- Hedging
- Risiko Hedging
-Financial Futures
- Hedging dengan Stock Index
Futures
- Spekulasi dengan Stock Index
Trading
Pengukuran Kinerja Portfolio Di
Pasar Modal
- Pengukuran kinerja portfolio
- Pertimbangan pengkuran
- Standard AIMR’S
- Presentasi
- Contextual Learning
- Presentasi
- Contextual Learning
- Presentasi
- Contextual Learning
JCP: Ch 19
Menjelaskan, dan analisis tentang
derivative yang dibentuk dalam portfolio
JCP: Ch 20 dan 21
Menganalisis pengurangan risiko
instrument keuangan melalui hedging
JCP: Ch 22
Menganalisa, penilaian, dan pengukuran
tentang kinerja portfolio
Jones, C. P. et al. 2009.
Investment: Analysis and
Management,
Indonesian
Adaptation. Salemba Empat &
John Wiley. (JCP)
Jones, C. P. et al. 2009.
Investment: Analysis and
Management,
Indonesian
Adaptation. Salemba Empat &
John Wiley. (JCP)
Jones, C. P. et al. 2009.
Investment: Analysis and
Management,
Indonesian
Adaptation. Salemba Empat &
John Wiley. (JCP)
-
Pengukuran Return
Pengukuran resiko
Pengukuran Diversifikasi
Problem pengukuran
Jakarta, 11 September 2016
Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Dosen Pengampu,
Sugiyanto, SE, MM
Dr. MF. Arrozi Adhikara, SE, M.Si., Akt., CA
EVALUASI PEMBELAJARAN
SESI
PROSEDUR
Progress
Test
Test
Perbuatan
2
Progress
Test
Test
Perbuatan
3
Progress
Test
Test
Perbuatan
4
Progress
Test
Test
Perbuatan
5
Progress
Test
Test
Perbuatan
1
BENTUK
SEKOR > 77
( A / A-)
Menjelaskan investasi
pada financial
instruments berupa
securities (money
market securities dan
capital market
securities) termasuk
derivatives dan foreign
exchange dengan
benar
Menjelaskan figure
investasi dalam system
ekonomi, metode,
Institusi, Struktur
Lembaga dan struktur
instrument dengan
benar
Menjelaskan fungsi
system keuangan dan
unsure keuangan
dalam suatu sector
keuangan dengan
benar
Menjelaskan Investasi
keuangan dari
pengertian, unsur
investasi, instrumen,
dan penggolongan
instrumen keuangan
dengan benar
SEKOR > 65
(B- / B / B+ )
Menjelaskan
investasi pada
financial instruments
berupa securities
(money market
securities dan capital
market securities)
termasuk derivatives
dengan benar
SEKOR > 60
(C / C+ )
Menjelaskan
investasi pada
financial instruments
berupa securities
(money market
securities dan
capital market
securities) dengan
benar
SEKOR > 45
(D)
Menjelaskan
investasi pada
financial
instruments
berupa securities
(money market
securities dan
capital market
securities) kurang
tepat
Menjelaskan
figure investasi
dalam system
ekonomi, metode,
kurang tepat
SEKOR < 45
(E)
Tidak
Menjelaskan
investasi pada
financial
instruments
berupa securities
(money market
securities dan
capital market
securities)
Tidak
Menjelaskan
figure investasi
dalam system
ekonomi, metode,
dengan benar
BOBOT
Menjelaskan figure
investasi dalam
system ekonomi,
metode, Institusi,
Struktur Lembaga
dengan benar
Menjelaskan figure
investasi dalam
system ekonomi,
metode, dengan
benar
Menjelaskan system
keuangan dan unsure
keuangan dalam
suatu sector
keuangan dengan
benar
Menjelaskan
Investasi keuangan
dari pengertian, unsur
investasi, instrumen,
dan instrumen
keuangan dengan
benar
Menjelaskan system
keuangan dan
unsure keuangan
dengan benar
Menjelaskan
system keuangan
dan unsure
keuangan kurang
tepat
Tidak
Menjelaskan
system keuangan
dan unsure
keuangan
40 %
Menjelaskan
Investasi keuangan
dari unsur investasi,
instrumen, dan
instrumen keuangan
dengan benar
Menjelaskan
Investasi
keuangan dari
unsur investasi,
instrumen, dan
instrumen
keuangan kurang
tepat
Menjelaskan
sekuritas individu
dan portfolio
Tidak
Menjelaskan
Investasi
keuangan dari
unsur investasi,
instrumen, dan
instrumen
keuangan
Tidak
Menjelaskan
sekuritas individu
40 %
Menjelaskan konsep
sekuritas individu dan
kelompok portfolio
Menjelaskan
sekuritas individu
dan kelompok
Menjelaskan
sekuritas individu
dan portfolio dengan
40 %
40 %
40 %
dengan benar
portfolio dengan
benar
benar
Menganalisis saham
yang mempunyai
prospek untuk
peningkatan value of
the firm dengan
benar
6
Progress
Test
Test
Perbuatan
Menganalisis saham
individu yang
mempunyai prospek
dan tidak untuk
peningkatan value of
the firm dengan benar
Menganalisis saham
individu yang
mempunyai prospek
untuk peningkatan
value of the firm
dengan benar
7
Progress
Test
Test
Perbuatan
Melakukan penilaian
saham, dan analisa
saham serta
penyusunan portfolio
melalui proses
diversifikasi dengan
benar
8
Progress
Test
Test
Perbuatan
9
Progress
Test
Test
Perbuatan
10
Progress
Test
Test
Perbuatan
11
Progress
Test
Test
Perbuatan
Melakukan pemilihan
saham, penilaian
saham, dan analisa
saham serta
penyusunan portfolio
melalui proses
diversifikasi dengan
benar
Menganalisis Peranan
informasi dalam
bentuk-bentuk
efisiensi pasar dengan
benar
Menganalisis dan
menjelaskan sinyal
deviden dalam
memberikan keputusan
investasi dengan
benar
Menganalisis dan
menjelaskan peranan
analisis teknikal,
fundamental, dan
industri dalam
pengambilan
keputusan investasi
dengan benar
Melakukan analisis
dan penilaian dalam
kurang tepat
dan portfolio
Menganalisis
saham yang
mempunyai
prospek untuk
peningkatan value
of the firm kurang
tepat
Melakukan penilaian Melakukan
saham, dan analisa
penilaian saham,
saham serta
dan analisa saham
penyusunan
serta penyusunan
portfolio dengan
portfolio kurang
benar
tepat
Tidak
Menganalisis
saham yang
mempunyai
prospek untuk
peningkatan value
of the firm
Tidak Melakukan
penilaian saham,
dan analisa saham
serta penyusunan
portfolio
40 %
Menganalisis
informasi dalam
bentuk-bentuk
efisiensi pasar
dengan benar
Menjelaskan sinyal
deviden dalam
memberikan
keputusan investasi
dengan benar
Menganalisis
informasi dalam
efisiensi pasar
dengan benar
Menganalisis
informasi dalam
efisiensi pasar
kurang tepat
Tidak
Menganalisis
informasi dalam
efisiensi pasar
40 %
Menjelaskan sinyal
deviden dalam
keputusan investasi
dengan benar
Menjelaskan
sinyal deviden
dalam keputusan
investasi kurang
tepat
40 %
Menjelaskan peranan
analisis teknikal,
fundamental, dan
industri dalam
pengambilan
keputusan investasi
dengan benar
Menjelaskan analisis
teknikal,
fundamental, dan
industri dalam
pengambilan
keputusan investasi
dengan benar
Tidak
Menjelaskan
sinyal deviden
dalam keputusan
investasi dengan
benar
Tidak
Menjelaskan
analisis teknikal,
fundamental, dan
industri dalam
pengambilan
keputusan
investasi
Tidak Melakukan
penilaian dalam
Melakukan penilaian
dalam pengukuran
Menjelaskan
analisis teknikal,
fundamental, dan
industri dalam
pengambilan
keputusan
investasi kurang
tepat
Melakukan penilaian Melakukan
dalam pengukuran
penilaian dalam
40 %
40 %
40 %
12
Progress
Test
Test
Perbuatan
13
Progress
Test
Test
Perbuatan
14
Progress
Test
Test
Perbuatan
pengukuran obligasi
dengan benar
obligasi dengan
benar
obligasi dengan
benar
pengukuran
obligasi kurang
tepat
Menjelaskan,
tentang derivative
dalam portfolio
kurang tepat
pengukuran
obligasi
Menjelaskan, dan
analisis tentang
derivative yang
dibentuk dalam
portfolio dengan benar
Menganalisis
pengurangan risiko
instrument keuangan
melalui hedging
dengan benar
Menganalisa,
penilaian, dan
pengukuran tentang
kinerja portfolio
dengan benar
Menjelaskan, tentang
derivative yang
dibentuk dalam
portfolio dengan
benar
Menganalisis risiko
instrument keuangan
melalui hedging
dengan benar
Menjelaskan,
tentang derivative
dalam portfolio
dengan benar
Tidak
Menjelaskan,
tentang derivative
dalam portfolio
40 %
Menganalisis risiko
instrument keuangan
dengan benar
Menganalisis
risiko instrument
keuangan
Kurang tepat
Tidak
Menganalisis
risiko instrument
keuangan
40 %
Menganalisa,
penilaian, dan
pengukuran tentang
kinerja portfolio
dengan benar
Menganalisa,
penilaian, tentang
kinerja portfolio
dengan benar
Menganalisa,
penilaian, tentang
kinerja portfolio
kurang tepat
Tidak
Menganalisa,
penilaian, tentang
kinerja portfolio
40 %
Jakarta, 11 September 2016
Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Dosen Pengampu,
Sugiyanto, SE, MM
Dr. MF. Arrozi Adhikara, SE, M.Si., Akt., CA