58 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Penelitian ini

BAB V
PENUTUP
5.1
Kesimpulan
Penelitian ini mencoba mengestimasi variabel-variabel yang mempengaruhi
Non-Performing Loan (NPL) baik dari variabel internal bank maupun variabel
makroekonomi dan dilakukan kepada 10 Bank Umum Konvensional di Indonesia pada
periode 2010Q1-2014Q4. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan fixed
effect maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada variabel-variabel internal bank, dalam jangka panjang terdapat
pengaruh negatif dan signifikan antara CAR terhadap NPL dan pengaruh
positif dan signifikan antara BOPO dan LDR terhadap NPL. Sementara itu
variabel ROE dan CREDIRGROWTH tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap NPL.
2. Pada variabl-variabel makroekonomi, dalam jangka panjang terdapat
pengaruh negatif dan signifikan antara GDP riil dan NPL. Sementara itu
variabel INF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL.
3. Variabel yang paling signifikan mempegaruhi Non-Performing Loans
(NPL) perbankan umum konvensional di Indonesia adalah GDP riil dan
LDR.
58
5.2
Saran
Beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan
baik bagi regulator maupun bagi pelaku dalam industri perbankan berdasarkan
kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Temuan bahwa variabel internal bank seperti BOPO, CAR dan LDR secara
signifikan mempengaruhi NPL mengimplikasikan bahwa manajemen
perbankan harus meningkatkan kinerjanya.
a. Hasil Penelitian menunjukkan variabel BOPO memiliki pengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
NPL.
Sehingga
bank
harus
meningkatkan efisiensi oprasionalnya, termasuk jajaran manajerial dan
staf yang harus bekerja lebih efisien dan cermat dalam penyaluran
maupun pengawasan kredit yang diberikan.
b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR terbukti memiliki
pegaruh negatif dan signifikan dengan NPL perbankan umum
konvensional di Indonesia sesuai dngan hipotesis moral hazard.
Sehingga disarankan kepada setiap bank untuk menjaga tingkat CAR
agar tetap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
c. Demikian pula dengan LDR karena penelitian menemukan pengaruh
positif dan signifikan antara LDR dengan NPL maka dalam penyaluran
kredit bank harus tetap memperhatikan tingkat likuiditasnya yang
dicerminkan oleh rasio LDR sesuai dengan yang diatur melalui
59
Peraturan Bank Indonesia No.15/7/PBI/2013 yaitu pada kisaran 78
persen sampai 92 persen.
2. NPL sebagai proksi risiko kredit dapat digunakan untuk menilai tigkat
kesehatan bank. Otoritas yang berwenang dalam pengawasan perbankan di
Indonesia dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat fokus
untuk melakukan pengawasan terhadap variabel internal bank sperti BOPO,
CAR dan LDR sebagai proksi kinerja manajerial dan biaya efisiensi,
permodalan, dan likuiditas bank dalam rangka menurunkan tingkat NonPerforming Loan (NPL) dan memperkuat stabilitas sistem perbankan di
Indonesia.
3. Demikian pula bagi pemerintah, peningkatan GDP riil terbukti memiliki
pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPL. Sehingga sektor riil benarbenar tidak dapat dipisahkan dengan sektor keuangan, termasuk dalam
pencegahan terjainya risiko kredit. Pemerintah juga harus lebih mendukung
peningkatan pendapatan masyarakat yang dilihat dari kenaikan GDP riil
karena akan membantu menurunkan risiko kredit.
60