proposal tesis - IPB Repository

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang
mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Bank syariah
menjalankan operasionalnya dengan sistem bagi hasil (tanpa bunga). Pertumbuhan
perbankan syariah di Indonesia diawali dengan beroperasinya Bank Muamalat
Indonesia (BMI) dan 9 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) pada tahun 1992.
Sampai dengan Desember 2009 tercatat 6 Bank Umum Syariah (BUS) dengan
711 kantor, 25 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 287 kantor dan 139 BPRS
dengan 225 kantor. Sedangkan perkembangan total aset, dana pihak ketiga (DPK)
dan pembiayaan Bank syariah dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Perkembangan total aset, DPK dan pembiayaan bank syariah
(dalam miliar rupiah)
2003
2004
Total Aset
7.859 15.326
DPK
5.725 11.862
Pembiayaan 5.530 11.490
Sumber: www.bi.go.id
2005
2006
2007
2008
2009
20.880 26.722 36.538 49.555 66.090
15.593 20.672 28.012 36.852 52.271
15.270 20.445 27.944 38.199 46.886
Pertumbuhan rata-rata total aset selama 6 tahun terakhir adalah sekitar
117%. Kinerja perbankan syariah juga sangat memuaskan, dilihat dari angka
financing to deposit ratio (FDR), perbandingan jumlah pembiayaan dengan
simpanan pihak ke-3 yang rata-rata selama 6 tahun terakhir adalah 100,2%.
Sehingga fungsi perbankan sebagai lembaga intermediary system (sistem
perantara) tercapai dengan baik. Akan tetapi pertumbuhan perbankan syariah yang
sangat pesat dengan kinerja yang sangat bagus belum diimbangi dengan
peningkatan pangsa pasar secara signifikan. Pangsa pasar yang ditargetkan Bank
Indonesia juga belum tercapai. Sebagai contoh adalah pangsa pasar aset bank
syariah per Desember 2009 tercatat sebesar 2,6 persen, padahal target Bank
Indonesia di akhir 2008 adalah 5 persen. Hal ini bisa diartikan bahwa tingkat
penerimaan masyarakat terhadap bank syariah baru 2,6 persen dan terdapat
2
deviasi cukup besar terhadap target yang diharapkan. Kesenjangan ini dipengaruhi
berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal.
Pangsa pasar akan meningkat seiring meningkatnya volume transaksi
perbankan syariah. Peningkatan volume transaksi ini akan terjadi seiring
peningkatan nasabah dalam memilih dan memanfaatkan produk-produk bank
syariah. Peningkatan volume ini bisa meliputi peningkatan volume transaksi
nasabah (lama) dan penjaringan nasabah baru (akibat promosi atau layanan bank
syariah yang semakin membaik).
Lestari (2006) menemukan bahwa popularitas atau ketenaran berpengaruh
signifikan terhadap keputusan masyarakat untuk memilih bank syariah, sedangkan
preferensi masyarakat terhadap produk bank syariah dipengaruhi signifikan oleh
variasi atau pilihan produk bank syariah. Sedangkan Mulyani (2007) menjelaskan
terdapat keterkaitan antara karakteristik konsumen yang terdiri dari jenis kelamin,
profesi, dan pendidikan dengan karakteristik produk jasa perbankan syariah.
Sedangkan sistem bagi hasil merupakan karakteristik produk perbankan syariah
yang berpengaruh dominan terhadap ketertarikan konsumen untuk menabung di
bank syariah.
Indriani (2006) dengan metode regresi berganda menjelaskan bahwa
pendapatan domestik bruto (GDP), return of asset (ROA) dan jumlah kantor per
kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan total aset bank
syariah. Sedangkan inflasi, suku bunga bank konvensional dan non performing
financing (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan total
aset bank syariah.
Pemodelan statistik dengan peubah respon kontinu yang banyak digunakan
adalah pemodelan parametrik. Namun pemodelan ini memiliki asumsi ketat yang
harus dipenuhi agar hasil pendugaan yang didapatkan memiliki keakuratan yang
tinggi, sehingga tak jarang dilakukan pendekatan-pendekatan non parametrik yang
tidak membutuhkan asumsi-asumsi sebagaimana model parametrik. Diantara
beberapa pendekatan model non parametrik adalah regresi spline. Regresi ini
merupakan jenis pendekatan non parametrik yang tidak mendasarkan asumsi
hubungan fungsi antara peubah bebas dan peubah terikatnya. Metode ini juga
3
dapat mengatasi masalah ketaklinieran dan dapat membentuk model-model
dugaan yang akurat baik untuk data respon kontinu maupun biner. Regresi spline
juga dapat mengatasi pola data yang menunjukkan adanya perubahan perilaku
pada sub–sub interval tertentu dengan bantuan titik–titik absis (knot).
Perumusan Masalah
Model pangsa pasar perbankan syariah terdiri atas peubah respon berupa
data proporsi yang nilainya berkisar antara 0 sampai 100% dengan peubah
penjelas yang bertipe numerik dan kategorik dengan pola yang berbeda-beda.
Data pangsa pasar dan jumlah kantor memiliki pola trend (naik). Sedangkan datadata lain seperti tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil dan indeks produksi
memiliki pola data yang sangat fluktuatif, sehingga pola linier dalam memodelkan
peubah-peubah tersebut akan sulit didapatkan. Berdasarkan hal tersebut, maka
penulis memilih menggunakan model regresi spline untuk menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi pangsa pasar bank syariah. Di samping itu hasil
penelitian Ulpah (2008) yang melakukan perbandingan model aditif terampat
(GAM) dan regresi spline adaptif berganda (MARS) pada pemodelan indeks
prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MARS
menghasilkan model yang lebih baik dari GAM dan mempunyai kemampuan
prediksi yang lebih baik pula.
Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis model pangsa pasar produk bank syariah dari faktor-faktor
terpenting yang mempengaruhinya
2. Melakukan pendekatan survei untuk mendukung hasil analisis model pangsa
pasar dengan studi kasus Kota Bogor