NET STABLE FUNDING RATIO
advertisement
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO ) Nama Bank : Bangkok Bank (INDIVIDU) Posisi Laporan : September 2017 (dalam jutaan rupiah) Komponen ASF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Modal : Modal sesuai POJK KPMM Instrumen modal lainnya Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil: Simpanan dan pendanaan stabil Simpanan dan pendanaan kurang stabil Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: Simpanan operasional Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung Liabilitas dan ekuitas lainnya : NSFR liabilitas derivatif ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas Total ASF Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan < 6 bulan - 1 tahun 16,134,340 16,134,340 - Total Nilai Tertimbang ≥ 1 tahun - 16,134,340 16,134,340 - - 1,140,975 30,057 1,152,479 82,720 25,589 18,676 628 - 42,648 4,467 1,362,599 1,362,362 237 - 1,133,803 6,973,563 6,973,563 901,066 82,092 72,419 72,419 - - 1,098,326 3,613,375 681,181 2,932,194 - 244,978 - - - 5,079 20,893,768 (dalam jutaan rupiah) Komponen RSF 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1 kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya: memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya : memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung Aset lainnya : Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP) NSFR aset derivatif NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas Rekening Administratif 33 Total RSF 34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Tanpa Jangka Waktu¹ < 6 bulan < 6 bulan - 1 tahun Total Nilai Tertimbang ≥ 1 tahun 700,000 5,167,235 - 2,662,516 - 11,985,174 - 56,419 350,000 14,102,273 - - - - - - - 5,167,235 2,662,516 11,985,174 14,102,273 - - - - - - - - - - - 901,066 783,702 - 253,838 1,037,540 - - 253,838 1,037,540 403,823 117,580 - - 783,702 15,950,056 130.99% Analisis Perkebangan NSFR Bangkok Bank Analisis 1. Faktor Utama yang mempengaruhi hasil perhitungan NSFR Bangkok Bank adalah berasal Dana Usaha dari Kantor Pusat yang merupakan Dana Stabil yang juga merupakan bagian terbesar dari permodalan Bank. Bagaimanapun juga Kantor Pusat Bangkok Bank selalu men-support bisnis Kantor Cabang Bangkok Bank di Indonesia, ini dapat dilihat dari Modal Bank yang sangat besar dan rasio NSFR sebesar 130.99% untuk posisi September 2017. 2. Rasio NSFR Bangkok Bank sebesar 130.99% cenderung meningkat jika dibandingkan dengan posisi Juni 2017 yang sebesar 127.82%. Untuk kedepannya Bangkok Bank berusaha untuk meningkatkan Penyediaan Dana Stabil dari nasabah (ASF) untuk membiayai Kebutuhan Dana Stabil dari Debitur (RSF). 3. Komposisi interdependent Bangkok Bank hanya berasal dari transaksi Akseptansi sebesar IDR 901 Milyar.