AK5161 Matematika Keuangan Aktuaria

AK5161 Matematika Keuangan Aktuaria (3 SKS)
Semester Pendek 2015/2016
Dosen: Khreshna Syuhada, MSc. PhD.
Jadwal Kuliah:

Minggu 1 – 4 (3 hari x 2 x 2 jam)
Hari/Tanggal: Selasa (24/05/16), Rabu (25/05/16), Kamis (26/05/16)
Waktu: 7.00 – 8.30 (Pertemuan 1), 15.30 – 17.00 (Pertemuan 2)
Materi:
Selasa 1 – Pendahuluan: Peubah Acak, Return; Peluang
Selasa 2 – Peubah Acak Normal
Rabu 1 – Distribusi Normal, Log Normal; Aproksimasi/TLP
Rabu 2 – Gerak Brown
Kamis 1 – Sifat kenaikan bebas (independent increment) dan kenaikan stasioner (stationary
increment)
Kamis 2 – Ujian 1

Minggu 5 – 8 (3 hari x 2 x 2 jam)
Hari/Tanggal: Selasa (31/05/16), Rabu (1/06/16), Kamis (2/06/16)
Waktu: 7.00 – 8.30 (Pertemuan 1), 15.30 – 17.00 (Pertemuan 2)
Materi:
Selasa 1 – GB Geometrik
Selasa 2 – Sifat Markov dan Martingale
Rabu 1 – Return: Sifat Distribusi dan Momen; Fungsi Autokorelasi
Rabu 2 – Suku Bunga dan PVA
Kamis 1 – Suku Bunga dan PVA (lanjutan)
Kamis 2 – Ujian 2

Minggu 9 – 12 (3 hari x 2 x 2 jam)
Hari/Tanggal: Selasa (19/07/16), Rabu (20/07/16), Kamis (21/07/16)
Waktu: 7.00 – 8.30 (Pertemuan 1), 15.30 – 17.00 (Pertemuan 2)
Materi:
Selasa 1 – Model Harga Saham Binomial
Selasa 2 – Opsi dan Menentukan Harga Opsi
Rabu 1 – Formula B-S
Rabu 2 – Simulasi Numerik
Kamis 1 – Simulasi Numerik (lanjutan)
Kamis 2 – Ujian 3

Minggu 13 – 14 (3 hari x 2 jam)
Hari/Tanggal: Selasa (26/07/16), Rabu (27/07/16), Kamis (28/07/16)
Waktu: 7.00 – 8.30
Materi:
Selasa 1 – Topik 1: Model harga saham dengan fungsi volatilitas homoskedastik
Rabu 1 – Topik 2: Model heteroskedastik ARCH/GARCH
Kamis 1 – Ujian 4 / Tugas
Penilaian:
1. Ujian 1, 2, 3 (@ 25%)
2. Kuis (10%)
3. Ujian 4/ Tugas (15%)
Referensi:
1. Ross, S., 2011, An Elementary Introduction to Mathematical Finance, Cambridge
University Press
2. Ross, S., 2010, Introduction to Probability Models (10th ed), Academic Press