Bank of America, N.A.
advertisement
LAPORAN PERHITUNGAN Bank of America, N.A. - Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lt 23 PELAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) Bank : Bank of America, N.A. Jakarta - 033 Posisi Laporan : September 2017 A. Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53. Jakarta 12190 PERHITUNGAN NSFR Komponen ASF 1 2 3 4 Modal: Modal sesuai POJK KPMM Instrumen modal lainnya Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil 5 Simpanan dan Pendanaan stabil 6 Simpanan dan Pendanaan kurang stabil 7 8 9 10 11 12 13 14 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi: Simpanan Operasional Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung Liabilitas dan ekuitas lainnya: NSFR liabilitas derivatif ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas Total ASF June-17 Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah) Tanpa Jangka Waktu < 6 bulan ≥ 6 bulan - <1 tahun ≥ 1 tahun Total Nilai Tertimbang September-17 Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah) Tanpa Jangka Waktu < 6 bulan ≥ 6 bulan - <1 tahun ≥ 1 tahun Total Nilai Tertimbang - - - 2,131,048.10 2,131,048.10 - - - 2,174,463.66 2,174,463.66 - - - 2,131,048.10 2,131,048.10 - - - 2,174,463.66 2,174,463.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,862,821.62 - 174,986.32 - - - 1,018,903.97 - 3,282,534.71 - - - - - 1,862,821.62 174,986.32 - - 1,018,903.97 3,282,534.71 - - - - 9,539.07 1,741,280.05 32,846.73 9,539.07 - 3,851.14 - - - 7,319.09 1,407,005.60 1,759,368.02 - - 7,319.09 - - 7,319.09 1,759,368.02 - - 7,319.09 3,149,952.07 2,181,782.75 June-17 Komponen RSF Tanpa Jangka Waktu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing ) dan surat berharga kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1 kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan kepada perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bnak Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya: memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya: memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit Surat Berharga yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa September-17 Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah) < 6 bulan ≥ 6 bulan - <1 tahun ≥ 1 tahun Total Nilai Tertimbang Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah) Tanpa Jangka Waktu < 6 bulan ≥ 6 bulan - <1 tahun ≥ 1 tahun 39,192.55 94,253.78 - - 1,632,143.75 - - 994,593.75 - 637,550.00 - 592,441.00 - 47,126.89 - 764,184.56 414,191.28 189,658.46 - - 1,192,961.68 - - - - 149,189.06 - 1,004,393.75 - 614,995.50 - 188,567.93 592,441.00 - Total Nilai Tertimbang - - 94.51 - 7,872.87 - - - - 94.51 7,872.87 94,829.23 251,682.22 - 150,659.06 101,023.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - June-17 Komponen RSF Tanpa Jangka Waktu 25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung 26 Aset lainnya: 27 Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas 28 Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP) 29 NSFR aset derivatif 30 NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin 32 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas**) Rekening Administratif 33 Total RSF 34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%)) 31 September-17 Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah) < 6 bulan 252,902.61 1,741,280.05 13,416.64 ≥ 6 bulan - <1 tahun 1,517.37 ≥ 1 tahun 11.30 - 279,136.59 - 13,400.27 252,902.61 Total Nilai Tertimbang 1,507.04 - - 16.38 10.33 11,299.96 Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah) Tanpa Jangka Waktu < 6 bulan 83,510.80 1,390,159.15 5,093.51 ≥ 6 bulan - <1 tahun - - 867.70 - - - - 1,131,525.39 278.38% 5,093.51 83,510.80 Total Nilai Tertimbang 89,472.01 - 14,907.31 264,229.28 1,884.79 ≥ 1 tahun - 804.15 - 804.15 - 63.55 - 5,157.06 - - 83,510.80 2,194.24 852,368.98 255.97%