PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
UNIVERSITAS INDONESIA
SILABUS
MATA KULIAH: MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2008/2009
Deskripsi Mata Kuliah:
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar dari sistem manajemen risiko
perbankan syariah sesuai dengan ketentuan regulator, Bank Indonesia. Sebagai mata
kuliah dasar, isinya mencakup berbagai pengetahuan yang membahas mengenai jenisjenis risiko dan sumber-sumbernya, regulasi di bidang perbankan dan manajemen
risiko, pengelolaan/manajemen risiko, dasar-dasar dari konsep pengukuran risiko,
prinsip pengawasan bank, good corporate governance serta peranan bank sentral
dalam penerapan manajemen risiko. Pengetahuan dasar manajemen risiko perbankan
syariah yang dibahas juga mencakup Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana
diatur dalam PBI No. 7/13/PBI/2005 serta PBI No. 8/3/PBI/2006
Tujuan Kuliah
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami konsepkonsep dasar dalam sistem manajemen risiko perbankan syariah. Disamping itu
mahasiswa diharapkan akan memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengikuti
ujian program sertifikasi manajemen risiko tingkat pertama yang diselenggarakan
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR).
Buku Wajib:
Global Association for Risk Proffesionals & Badan Sertifikasi Manajemen Risiko,
2005, Indonesia Certificate in Banking Risk and Regulation Training Course.
Peraturan Bank Indonesia: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
Berdasarkan Prinsip Syariah, No. 7/13/PBI/2005
Peraturan bank Indonesia: Manajemen Risiko Bank Syariah No. 8/3/PBI/2006
Proses Pengajaran
Sesuai dengan ketentuan program studi, mahasiswa diwajibkan untuk menghadiri
kuliah sedikitnya 75% dari 24 sesi yang direncanakan. Agar mahasiswa dapat
mengikuti kuliah dengan baik, diharapkan mahasiswa sudah membaca bahan yang
akan dibahas, dan selalu mengerjakan dan menyerahkan pekerjaan rumah dengan
tepat waktu.
Tata Cara Penilaian
Nilai akhir mahasiswa ditentuhan atas dasar penilaian sbb.:
Ujian sisipan 35%
Ujian akhir
35%
Kuis dan latihan 30%.
1
Sesi
1-2
Topik Bahasan







3-4

Bahan Bacaan
Banks, risk and the need for regulation
Market risk
Credit risk
Operational risk
Other risks
The potential consequences of failing to
manage risks in banking
The Indonesian banking system and
regulation
GB Bab 1 dan PBI No.
7/13/PBI/2005 Bab 1
GB Bab 2 dan PBI No.
7/13/PBI/2005 Bab 1
5-6

7-8
9-10
11 –12








13–14



Why banks are ‘special’ and need to be
regulated
The original Basel Accord and capital
adequacy for credit risk
The bank capital requirements in Basel
Basel I and The 1996 Market Risk
Amendment
Weaknesses in the Basel I Accord
The development of a new Capital
Accord – Basel II
Basel I and The 1996 Market Risk
Amendment (Lanjutan)
Presentasi Pengukuran Risiko Pasar (I)
Presentasi Pengukuran Risiko Pasar (II)
The three Pillars of regulation
Reasons for the development of Basel II
Development of the Basel II Accord
Basel II and risk sensitivity
Basel II and capital adequacy
Minimum and actual capital
Ujian Tengah Semester
The nature of credit risk
The origin and use of credit analysis
Credit risk and Basel I
15-16

Pengukuran Risiko Pembiayaan – Basel I
17-18

Risiko Pembiayaan – Basel II
19-20

Pengukuran Risiko Pembiayan – Basel II
21 - 22


GB Bab 6



The nature of operational risk
Risk loss, risk events, expected and
unexpected losses
Operational risk events
How operational risk is changing
Basel II and operational risk



The importance of supervisory review
An overview of the four key principles
The nature of disclosure
GB Bab 7





GB Bab 3 dan PBI No.
7/13/PBI/2005 Bab 2
GB Bab 5 dan PBI No.
7/13/PBI 2005 Bab 3
Ujian Akhir Semester
2
3