1 BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG

BAB I
PENDAHULUAN
I.1
LATAR BELAKANG MASALAH
Bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya
aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Seperti telah
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan dari UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
Dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dialokasikan menjadi
berbagai bentuk pengalokasian dana, salah satunya adalah pemberian kredit.
Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud
dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Bank sebagai lembaga keuangan yang menerima deposito dan memberikan
pinjaman. Bank juga merupakan perantara keuangan (financial intermediaries)
sehingga menimbulkan interaksi antara orang yang membutuhkan pinjaman untuk
1
membiayai kebutuhan hidupnya, dengan orang yang memiliki kelebihan dana dan
berusaha menjaga keuangannya dalam bentuk tabungan, deposito, dan produk
lainnya di bank (Mishkin, 2001)
Financial Intermediation merupakan suatu aktifitas penting dalam
perekonomian, karena menimbulkan aliran dana dari pihak tidak produktif kepada
pihak yang produktif dalam mengelola dana. Selanjutnya hal ini akan membantu
mendorong perekonomian menjadi lebih efisien dan dinamis.
Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran
kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara
keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dimana pada level
ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter
sedangkan pada level mikro ekonomi bank merupakan sumber utama pembiayaan
bagi para pengusaha maupun individu (Konch, 2000)
Kegiatan penghimpunan dana yang berupa tabungan, giro dan deposito
merupakan
beberapa
kegiatan
operasional
perbankan
sebagai
financial
intermediary. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh pihak perbankan
merupakan kegiatan operasional yang nantinya digunakan sebagai penyediaan
dana untuk keperluan penyaluran kredit. Semakin besar jumlah penghimpunan
dana maka semakin besar kredit yang disalurkan, dan akhirnya bank memperoleh
laba yang besar pula. (Siamat, 2004)
2
Gambar 1.1
Grafik Perkembangan DPK dan Jumlah Kredit Bank Umum
Juta
Rupiah
Bulan
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia
Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2004 sampai dengan
2011 jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari Giro, Tabungan, dan
Deposito cenderung meningkat dan diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit
oleh Bank Umum di Indonesia.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggrahini (2009) mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan, menunjukkan bahwa
Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap tingkat penyaluran kredit
perbankan.
Seperti halnya sebuah institusi keuangan, perbankan juga menghadapi risiko
dalam menjalankan bisnisnya. Risiko tersebut diantaranya risiko tingkat suku
bunga, risiko pasar, risiko operasional dan teknologi, risiko nilai tukar, risiko
likuiditas, risiko kebangrutan (Saunders, 2008)
3
Salah satu risiko pasar yang dihadapi oleh perbankan adalah kenaikan
tingkat suku bunga kredit. Tingkat suku bunga kredit ini mengacu kepada BI Rate.
Menurut website Bank Indonesia (2013), BI Rate adalah suku bunga kebijakan
yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh
bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Terjadinya kenaikan tingkat suku
bunga kredit dapat diakibatkan oleh adanya inflasi dalam suatu negara. Bank
Indonesia akan menaikkan BI
Rate
apabila inflasi ke depan diperkirakan
melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan
menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah
sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam prakteknya kebijakan Bank Indonesia mengenai tingkat BI Rate
menjadi patokan dalam bank umum untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat
suku bunga kredit. Ketika BI Rate meningkat maka bank-bank umum akan
meningkatkan suku bunga kredit untuk menyeimbangkan peningkatan suku bunga
dari BI Rate begitu juga jika terjadi penurunan. Besarnya tingkat bunga kredit
ditentukan oleh demand dan supply dana, bila suku bunga kredit naik maka
pinjaman akan turun, bila suku bunga kredit turun maka pinjaman akan naik.
Penurunan BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan
akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku
bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan
investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga
aktifitas perekonomian semakin membaik. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi
mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI
4
Rate untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga
mengurangi tekanan inflasi.
Beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh suku bunga BI Rate terhadap
penyaluran kredit menunjukkan hasil yang berbeda. Harmanta (2005) dan Pratama
(2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa suku bunga BI Rate berpengaruh
negatif terhadap tingkat penyaluran kredit. Berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Anggrahini (2009), hasil penelitian menunjukkan bahwa suku
bungan BI Rate berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit perbankan di
Indonesia.
Selain tingkat suku bunga kredit, risiko kredit berupa tidak lancarnya
pengembalian kredit yang dikenal dengan istilah Non Performing Loan (NPL)
juga merupakan salah satu masalah bagi bank untuk menyalurkan kredit. Non
Performing Loan (NPL) adalah kredit yang bermasalah dimana debitur tidak
dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka
waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
Tidak lancarnya pengembalian kredit dapat disebabkan oleh dua faktor,
yaitu faktor yang berasal dari pihak bank dan faktor dari nasabah itu sendiri.
Ketidaklancaran pengembalian kredit dapat diukur dengan melihat jumlah
penyaluran kredit yang diberikan oleh bank dengan pengembalian kredit
bermasalah yang dilakukan oleh nasabah kepada bank.
Non Performing Loan yang tinggi menyebabkan bank menjadi lebih berhatihati untuk menyalurkan kredit kepada nasabah dengan cara melakukan analisis
5C (Five Cs); yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition. Hal ini
5
dilakukan untuk menghindari risiko tidak kembalinya kredit yang dapat
menyebabkan berkurangnya jumlah penyaluran kredit pada periode berikutnya.
(Saunders, 2008)
Untuk menghindari NPL yang tinggi dari penyaluran kredit yang tidak
efisien, perlu dipertimbangkan alokasi dana yang efisien seperti penyaluran kredit
yang bisa memberikan return yang tinggi dimana tingkat NPL tidak terlalu tinggi.
Pengalokasian dana yang tidak efisien menyebabkan penyaluran kredit berkurang.
Hal ini terjadi karena jumlah modal berkurang sehingga dana yang akan
disalurkan pada periode berikutnya ikut berkurang. Keadaan seperti ini
menghambat operasional bank dan juga menurunkan pendapatan bank.
Tingkat suku bunga kredit dan NPL merupakan faktor yang menjadi
pertimbangan dan mempengaruhi bank untuk menyalurkan kredit kepada
masyarakat atau nasabah. Tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan NPL yang
tinggi juga akan mengakibatkan bank menjadi kekurangan modal, karena tingkat
suku bunga kredit menyebabkan berkurangnya nasabah atau debitur yang akan
melakukan kredit dan pendapatan yang diterima bank menjadi berkurang untuk
menutupi NPL yang tinggi. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Soedarto
(2004) bahwa NPL berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit.
Kenaikan suku bunga simpanan yang sangat tinggi telah mendorong
kenaikan suku bunga pinjaman yang tinggi pula namun tidak hanya begitu saja
dapat menaikan pendapatan bunga pinjaman namun berdampak sebaliknya yaitu
menurunkan pendapatan bunga pinjaman karena meningkatnya kredit bermasalah.
Hal tersebut mengakibatkan jumlah penyaluran kredit bank di periode yang akan
6
datang pun menjadi ikut berkurang karena kredit yang diberikan sebelumnya tidak
kembali atau terjadi kemacetan dalam pembayarannya sehingga nasabah atau
debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam tepat pada waktunya.
Tabel 1.1
Data Tingkat Penyaluran Kredit, NPL dan BI Rate
Bank Umum di Indonesia
TAHUN
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
KREDIT
NPL
BI Rate
(Dalam Jutaan
Rupiah)
(dalam %)
(dalam %)
559.470
695.648
792.297
1.002.012
1.307.688
1.437.930
1.765.845
2.200.094
4,50
7,56
6,07
4,07
3,20
3,31
2,56
2,17
8,5
12,75
9,75
8,00
9,25
6,50
6,50
6,00
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia
Data pada tabel 1.1 merupakan data global dari besarnya tingkat penyaluran
kredit dan NPL seluruh Bank Umum di Indonesia dan BI Rate yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia. Dimulai dari tahun 2004 dimana suku bunga BI Rate yang
ditetapkan oleh BI adalah sebesar 8.5% dan tingkat penyaluran kredit sebesar Rp.
559.470 juta dan NPL di posisi 4.5%. Kemudian ada kenaikan BI Rate di tahun
2005 menjadi 12.75% mengakibatkan kenaikan pada tingkat penyaluran kredit
menjadi kecil sekali yaitu menjadi Rp. 695.648 juta dan kenaikan NPL menjadi
7.56% hal ini disebabkan kenaikan suku bunga kredit membuat masyarakat
menahan diri untuk tidak meminjam ke bank.
7
Sedikitnya peningkatan jumlah penyaluran kredit pada tahun 2005 tersebut
karena tingkat suku bunga yang sangat tinggi akibat adanya krisis global. Hal ini
menyebabkan permintaan kredit menurun, karena nasabah khawatir tidak dapat
membayar kreditnya jika tingkat suku bunga kredit terlalu tinggi. Permintaan
kredit yang rendah membuat bank mengurangi jumlah penyaluran kreditnya pada
tahun tersebut.
Keadaan perekonomian mulai stabil dimana dilihat dari tingkat suku bunga
yang cenderung turun dari tahun 2009 sampai dengan 2011 menjadi 6.5% - 6%
sehingga mengakibatkan tingkat penyaluran kredit yang cenderung meningkat
serta diikuti dengan perbaikan manajemen perkreditan di perbankan itu sendiri
yang ikut membantu dalam menurunkan tingkat NPL menjadi dibawah 3%.
Melihat fenomena yang terjadi atas perbankan Indonesia dan hasil penelitian
terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda, maka penelitian ini akan menguji
pengaruh variabel-variabel independen yang meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK),
Non Performing Loan (NPL) sebagai faktor internal dan Suku Bunga Bank
Indonesia (BI Rate) sebagai faktor eksternal, terhadap variabel dependen Kredit
Perbankan. Definisi dan penjelasan mengenai variabel akan dijelaskan recara rinci
pada Tinjauan Pustaka di Bab 2.
Penelitian ini tidak memasukkan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai salah
satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyaluran kredit perbankan. LDR
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang
diberikan dibandingkan dengan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat dan
modal sendiri. Sedangkan penelitian ini ingin menguji apakah DPK mempunyai
8
pengaruh terhadap tingkat penyaluran kredit perbankan tanpa melihat besarnya
modal yang dimiliki oleh bank tersebut.
Disebabkan oleh keterbatasan data dan waktu penelitian, maka penelitian ini
tidak meneliti semua Bank Umum yang ada di Indonesia melainkan hanya pada
Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia periode Januari 2007 sampai
dengan Desember 2011.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai tingkat penyaluran kredit perbankan dengan judul
sebagai berikut :
“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL), dan
BI Rate terhadap Tingkat Penyaluran Kredit Perbankan. Studi pada Bank
Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia periode tahun 2007 sampai
dengan 2011”
I.2
PERUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang akan dijadikan objek penelitian adalah sebagai
berikut :
1.
Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat
penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia?
2.
Bagaimana pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap tingkat
penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia?
3.
Bagaimana pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) terhadap
tingkat penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia?
9
I.3
TUJUAN PENELITIAN
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1.
Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap kredit
perbankan.
2.
Menganalisis pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap kredit
perbankan.
3.
Menganalisis pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) terhadap
kredit perbankan.
I.4
MANFAAT PENELITIAN
Kegunaan penelitian ini adalah :
1.
Bagi
ilmu
manajemen
khususnya
manajemen
perbankan
dan
perkreditan, memberikan gambaran mengenai penyaluran kredit Bank
Umum dan faktor - faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran
kredit perbankan.
2.
Bagi perbankan dan Bank Indonesia selaku regulator, memberikan
gambaran mengenai penyaluran kredit Bank Umum dan faktor - faktor
yang mendukung / menghambat penyaluran kredit perbankan.
3.
Bagi penelitian terkait penyaluran kredit perbankan, digunakan sebagai
pembanding hasil riset penelitian.
10
I.5
BATASAN PENELITIAAN
Pemilihan sampel yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebanyak
30 bank BUSN Devisa, dari total 43 BUSN Devisa dalam periode penelitian dari
bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2011.
I.6
SISTEMATIKA PENULISAN
BAB 1 : Pendahuluan
Pada bab ini dibahas tentang latar belakang yang mendasari penulisan
karya tulis ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
metode penelitian, sumber data, tehnik yang digunakan, dan sistematika
penelitian.
BAB 2 : Landasan Teori
Bab ini berisi tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian, antara
lain teori mengenai Manajemen Perkreditan, Dana Pihak Ketiga, Non
Performing Loan (NPL), dan BI Rate
BAB 3 : Metode Penelitian
Bab ini berisi uraian tentang objek penelitian, sumber dan teknik
pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan digunakan
BAB 4 : Analisis dan Pembahasan
Bab ini berisi uraian hasil pengolahan data yang diperoleh, yaitu
pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan (NPL), dan BI
Rate terhadap tingkat penyaluran Kredit Perbankan, dan berdasarkan
11
perhitungan yang diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis dan
pembahasan.
BAB 5 : Kesimpulan dan Saran
Bab ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang
didapat oleh peneliti berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah
dilakukan dan memberikan saran dan rekomendasi untuk manajemen
perbankan dalam meningkatkan penyaluran kredit.
12