daftar pustaka - Unissula Repository

DAFTAR PUSTAKA
Agus Wahyu Pratama 2007, January Effect dan Size Effect pada Bursa Efek
Jakarta (BEJ) Periode 1998-2005, Diterbitkan oleh Universitas
Diponegoro Semarang.
Amitava Chatterje., 2000, “Market Anomalies Revisited”, Journal of Applied
Business Research, vol: 13 No.4
Asri Marwan dan Faizal Arief, 1998, Reaksi Pasar modal Indonesia terhadap
peristiwa Politik Dalam Negeri (Event Study pada peristiwa 27 Juli
1996), Kelola No.18/VII/1998, Hal : 137-153.
Astuti Dina. Dan H Legowo Herman 2007, “Pengujian January Effect di Bursa
Efek Jakarta (Studi Kasus Perusahaan LQ 45 di BEJ)”.
Bambang Riyanto. 1995. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi
Keempat Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Benz, R. “The Relationship Between Return and Market Value of Common
Stock”, Journal of Financial Economic, 1981, Vol. 9, pp 3-18.
Chotigeat, T and I.M. Pandey., 2005, “Seasonality In Asia’s Emerging
Markets:India and Malaysia.”, Internasional Trade and Finance
Association. Paper 53
Dan W French and Trapani, Teresa D., 1994, “Cash Balances and The January
Effect in Stock Returns”, Quarterly Journal of Business & Economic,
Vol: 33 Iss:4 p: 3-12
Douglas K Pearce., 1955, “The Robustness of Calendar Anomalies in Daily Stock
Returns.” College of Management North Carolina State University. F
Eugene F Fama , 1970. “Efficient Capital Market: A Review of Theory and
Empirical Work”, Journal of Financial, Vol. 25, p. 383-417.
Hadi Wijaya,. Dkk. 2012. Analisis January Effect pada sektor Manufaktur di
Bursa efek indonesia (BEI). Palembang: STIE MDP
Harijono, 1999. “Event Study”. Cetakan Pertama. Fakultas Ekonomi Universitas
Kristen Satya Wacana. Salatiga.
Hartono, & Jogianto., 2000, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi
pertama, BPFE, Jogjakarta
Haugen R., and P. Jorion., 1966, “ The January Effect : Still There after ll These
Years.” Financial Analyst Journal, vol:52:27-31.
Husein Umar, 2002, “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”, Jakarta,
Raja Grafindo Persada.
Husnan, Suad, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas,
Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003
Husnan, Suad. 2001, Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas,
Edisi Ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
Imam Ghozali., 2005, Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program SPSS,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Jogiyanto H,M, 2000. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, ED, 3, BPFE
UGM
52
Jogiyanto Hartono, 2008. ”Teori Portofolio dan Analisis Investasi”, BPFE
Yogyakarta, Edisi Kelima, Yogyakarta.
Jogiyanto. 2005. “Analisis dan Desain Sistem Informas"i. Yogyakarta: Penerbit
Andi.
Jones, Charles, Douglass Pearce and Jack Wilson, “Can tax loss Selling Explain
the January Effect ?” A note Journal of Financial, Vol.42. pp 453-461.
K Hosttman., dan Marston, A.M., (1995), “Cara Kromatografi Preparatif”,
Terjemahan Kosasih Padmawinata, Penerbit ITB Bandung, Bandung.
Karina Maliasari. 2012. “Pengaruh January Effect dan Rogalski Effect terhadap
Abnormal Return dan Trading Volume Activity”. Malang: Universitas
Brawijaya.
Luluk As’adah, 2009, Pengaruh January Effect Terhadap Abnormal Return
dan Volume Perdagangan pada Saham di Jakarta Islamic Index
(JII), Diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Marc R Reinganum., 1992, “A Revival of the Smal-Firm Effect”. Journal of
Portofolio Management, Vol:18 Iss:3 p:55-62.
Nunung Nurhaeni, 2009,“Dampak Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun
2009 Terhadap Abnormal Return dan Aktivitas Volume Perdagangan
Saham di BEI: Uji Kasus Pada Saham Yang Terdaftar Dalam Kelompok
Perusahaan LQ-45”,Tesis Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
Nurul Fauzi. 2007. Analisis Fenomena Anomali Pasar January Effect dan
Korelasi di antara Tiga Emerging Stock Market Asia Periode 20002006. Dalam Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 2(2): h:63-77.
R. Christie-David and M. Chaudhry., 2000, “January Anomalies: Implications for
the Market’s Incorporation of News”, The Financial review, Vol:3
p.79-96
Ritter J., and N.Chopra., 1989,”Portofolio Rebalancing and the Turn of the Year
Effect”, Journal of Finance 44: 149-166.
Robert Ang, 1997, The Intelligent Guide To Indonesian Capital Market, Ed.1,
Mediasoft Indonesia, Jakarta
Rozeff, Michael S. and Willian R. Kinney, Jr. 1976. “Capital Market Seasonality:
The Case of Stock Returns,” Journal of Financial Economics, vol. 3, no.
4 (October): 379-402.
Sharpe, W.F., Alexander, G.J, and Bailey, J.V., 1995, Investments, Fifth Edition,
Prentice Hall, New Jersey.
Sri Lestari dan Imam Subekti, 2002, Asosiasi antara pengumuman Kabinet Baru
Tanggal 23 Agustus 2000 dengan Stock Price dan Trading Volume
Activity Di PT Bursa Efek Jakarta, TEMA, Vol.III/I/2002, Hal : 59-80.
Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfa Beta, 2004
Suryawijaya, M.A., dan Setiawan, F.A., (1998). Reaksi Pasar Modal Indonesia
Terhadap Peristiwa Politik Dalam Negeri (Event Study pada
Peristiwa 27 Juli 1996). Kelola, Vol.VII No.18, 137-153.
Tatang Ary Gumanti dan Elok Sri Utami. 2002. “Bentuk Pasar Efisien dan
Pengujiannya”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4, No. 1, hal. 5468.
53
Tomy Rendra 2004, Analisis Fenomena Efek Januari di Bursa Efek Jakarta
Periode 1997-2001, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 4, No. 1.
Widyatama, 2010, Analisis January effect terhadap return di (BEI). Yogyakarta.
54