FRAMEWORK MANAJEMEN RISIKO X SENIN, 18 MARET 2019 PASCASARJANA PERBANAS, JAKARTA ALDO ABDILLAH H - ANDREAS SUMANTRI LUBIS ALDO YULI PRABOWO - NOVIE KARTIKA WATUNA F R A M E W O R K I S O 3 1 0 0 0 : 2 0 0 9 MANA JEMEN RISIKO Mandate & Commitment (1) Keberhasilan manajemen risiko tergantung pada efektivitas kerangka manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan pada organisasi. Designing the Framework (2) Continual Improvement of Framework (5) Monitoring & Reviewing the Framework (4) Implementing Risk Management (3) Kerangka kerja membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi. MANA JEMEN RISIKO Tujuan F R A M E W O R K 1. Kerangka kerja memastikan bahwa informasi tentang risiko yang berasal dari proses manajemen risiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 2. Pemenuhan akuntabilitas di semua tingkat organisasi yang relevan. MANA JEMEN RISIKO FRAMEWORK MANA JEMEN RISIKO Designing the Framework (2) • Menentukan indikator kinerja manajemen risiko yang sejalan dengan indikator kinerja organisasi • Menetapkan akuntabilitas dan tanggung jawab pada tingkat yang sesuai dalam organisasi Implementing risk management (3) MANA JEMEN RISIKO 1. ROLES & RESPONSIBILITY FUNCTION ROLE KEY RESPONSIBILITIES Global Industry Global Industry Head Define industry universe, business strategy, and target market Client Coverage Country Corporate Banking Head / Segment Head Conduct regular portfolio reviews to optimize industry risk-returns Support Industry Credit Risk Manager Define risk acceptance criteria Implementing risk management (3) MANA JEMEN RISIKO 2. Definitions of Global Industry Groups C u r r e n t Scope B u s i n e s s G l o b a l I n d u s t r y G r o u p s 1. Automotives 2. Commodities 3. Energy, Chemical & Infrastructure 4. Food and Beverage 5. etc S t r a t e g y a n d Ta r g e t M a r k e t s Factors to consider when defining target markets should include client size, growth potential and risk-returns Implementing risk management (3) MANA JEMEN RISIKO 3 . R u l e s o f E n g a g e m e nt Typical activities performed under the Industry Concurrence engagement model are summarized as follow: Stages Activity Client On-Boarding Client meeting Evaluation & Credit Approval Preparation and review of credit approval package Documentation Preparation and negotiation of facility documentation Monitoring Transaction clearance, ad-hocs Review of financial performances and updates Annual review Provide industry outlook and trends Monitoring & Reviewing the Framework (4) MANA JEMEN RISIKO 4 . I n d u st r y C o u n c i l Active portfolio management helps to enhance business performance and optimise industry risk-controls via close monitoring and analysis of risk profiles and concentrations. MIS Requirements Tujuan portofolio yang jelas, target pengukuran kinerja, dan batas toleransi risiko Informasi portofolio yang akurat dan tepat waktu seperti profil peringkat, kualitas kredit, konsentrasi obligor, jangka waktu produk dan jaminan FRAMEWORK ISO 31000:2018 MANA JEMEN RISIKO Kerangka manajemen risiko berubah dari 5 komponen pada versi 2009 menjadi 6 komponen pada versi 2018. Integration (start) Improvement (4) Design (1) Leadership & Commitment Evaluation (3) Implementation (2) Komponen “mandat dan komitmen” diubah menjadi “kepemimpinan dan komitmen” dan dipindahkan letaknya menjadi di pusat komponen lainnya. Komponen “integrasi” ditambahkan sebagai komponen yang mengawali komponen lain. Empat komponen lain disederhanakan pernyataannya menjadi (1) perancangan, (2) implementasi, (3) evaluasi, dan (4) perbaikan.
